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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 12 页 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一年一月二十二日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一年一月二十二日 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2 1 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 1月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 浦银安盛精致生活混合 基金主代码 519113 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年6月4日 报告期末基金份额总额 293,208,959.88份 投资目标 在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3资产的长期稳定增值。投资策略 本基金坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的投资策略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略方面，本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。业绩比较基准 中信标普A股综合指数55%中信标普全债指数45%风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益 11,242,312.352.本期利润 53,207,325.073.加权平均基金份额本期利润 0.13084.期末基金资产净值 305,580,598.065.期末基金份额净值 1.0421.上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。3.本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 11.09%1.26%12.42%0.97%-1.33%0.29%浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 53.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2009 年 6 月 4 日至 2009 年 12 月 31 日）注：1、本基金合同生效日为 2009 年 6 月 4 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。2、根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2009 年 6 月 4 日至 2009 年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6林峰 本基金经理 2009-6-4-14 林峰先生，上海交通大学工商管理硕士。具有14年的中国证券业从业经验。1995年11月至1998年3月，林峰先生在上海多家期货、证券经纪公司先后担任经纪人及投资交易员等职务。1998年7月至2007年3月，林峰先生在上海东新国际投资管理有限公司资产管理部工作，先后担任研究员、组合投资经理之职。林峰先生于2007年3月加入浦银安盛基金管理有限公司（筹备组）工作，担任基金经理助理职务。自2009年6月起，担任本基金经理。段福印 本基金基金经理、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理 2009-6-4-11 段福印，华东师范大学国际金融学硕士；获得CFA资格。1998年7月至2002年8月任职于华夏证券公司，从事债券发行与研究工作，2002年9月至2007年3月任职于上海东新国际投资管理有限公司，从事宏观经济研究与固定收益组合管理。2007年4月段福印先生进入浦银安盛基金管理公司（筹备组）投资部担任固定收益投资经理之职，主要负责宏观经济研究和固定收益组合管理，2008年12月起，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2009年6月起担任本基金基金经理。注1、林峰、段福印作为本基金的首任基金经理，其任职日期为本基金成立之日。2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守 证券投资基金法 及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 的要求，制定和完善公平交易制度，充分保护基金持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待。报告期内，从投资、研究、交易流程设计、组织结构设计、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，公司暂不存在其他与本投资组合风格相似的不同投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2009 年四季度市场呈现振荡上行格局，上证指数上涨 18.97%；行业方面，09 年业绩增长明确、以内需消费为主的家电、汽车及配件、计算机行业，以及行业基本面好转、与新能源等新型行业相关的软件及服务、电子元器件、节能环保等行业表现较好，涨幅位于前列；同时，以房地产投资为代表的民间投资逐步成为固定资产投资的主导力量，带动了中游行业的表现，四季度中钢铁、化工以及建材等行业也有不错表现。从市场风格来看，中小市值的股票保持较高的活跃度，而大市值股票的波动较小，显示了在流动性充沛的情况下，大市值股票难以获得超额收益，市场风格转换也难以成功，预计中短期内将仍然保持这种风格。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 8本基金在四季度中超配了汽车、家电以及钢铁、化工和建材等行业，标配了金融行业，同时股票仓位在较长时间段内保持在较高的水平上，因此取得了一定的正收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在四季度收益率为 11.09%，基准收益率为 12.42%，基金收益略低于基准收益率，主要原因是 10 月份基金股票仓位的提升稍晚所致。同时，2009 年4季度市场的风格明显偏向于中小市值股票，而本基金的个股配置风格较为均衡，也是导致收益率落后基准的原因之一。虽然短期内来看，市场风格由中小市值股票转向大市值篮筹股的可能性不大，但是从长期来看，估值水平合理的大型篮筹股依然存在不小的上升空间，因此本基金将继续坚持均衡配置的投资策略。5 投资组合报告投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资 214,652,541.5869.58 其中：股票 214,652,541.5869.582 固定收益投资-其中：债券-资产支持证券-3 金融衍生品投资-4 买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5 银行存款和结算备付金合计 90,133,375.8729.226 其他资产 3,727,436.431.217 合计 308,513,353.88100.00 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（）A 农、林、牧、渔业 5,303,000.001.74B 采掘业 19,072,300.006.24C 制造业 110,813,675.6136.26C0 食品、饮料 4,364,906.891.43C1 纺织、服装、皮毛 4,220,000.001.38C2 木材、家具-C3 造纸、印刷 144,975.880.05C4 石油、化学、塑胶、塑料 21,545,344.237.05C5 电子-C6 金属、非金属 33,989,412.0611.12C7 机械、设备、仪表 36,281,309.5111.87C8 医药、生物制品6,390,000.002.09C99 其他制造业 3,877,727.041.27D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,642,500.000.54E 建筑业-F 交通运输、仓储业 3,319,500.001.09G 信息技术业 2,212,275.970.72H 批发和零售贸易 12,132,700.003.97I 金融、保险业 40,024,300.0013.10J 房地产业 12,214,200.004.00K 社会服务业 70,590.000.02L 传播与文化产业-M 综合类 7,847,500.002.57 合计 214,652,541.5870.24 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 10 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（）1 600036 招商银行550,0009,927,500.00 3.252 601318 中国平安180,0009,916,200.00 3.253 600348 国阳新能180,0008,706,600.00 2.854 000651 格力电器300,0008,682,000.00 2.845 000001 深发展350,0008,529,500.00 2.796 600586 金晶科技500,0008,125,000.00 2.667 000338 潍柴动力110,0007,092,800.00 2.328 000400 许继电气300,0006,840,000.00 2.249 000540 中天城投350,0006,485,500.00 2.1210 600016 民生银行750,0005,932,500.00 1.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末按债券品种分类的债券投资组合 截止报告期末，本基金未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 截止报告期末，本基金未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截止报告期末，本基金未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截止报告期末，本基金未持有权证。浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 11 5.8 投资组合报告附注投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元）1 存出保证金 831,668.092 应收证券清算款 2,880,718.973 应收股利-4 应收利息 14,851.745 应收申购款 197.636 其他应收款-7 待摊费用-8 其他-9 合计 3,727,436.435.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止报告期末，本基金前十名股票中未存在流通受限情况。6 开放式基金份额变动开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 510,910,824.24 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 12报告期期间基金总申购份额 2,583,401.03报告期期间基金总赎回份额 220,285,265.39报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）-报告期期末基金份额总额 293,208,959.887 备查文件目录备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同 3、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 4、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议 5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司 二一年一月二十二日二一年一月二十二日