2015年上半年银行从业资格考试初级风险管理真题及解析.doc
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1、一、判断题(共20小题,每小题1分。请对下列各题的描述做出判断,正确请选A,错误请选B。)1商业银行应当根据资产负债的流动性状况,建立多级流动性准备,实现弹性的多层次的资产负债期限结构匹配,用多道防线抵御可能发生的流动风险。()2风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品,来冲销风险的一种风险管理策略。()3利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值,当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。()4市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相互交织、互相影响的。()
2、5流动性比率指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。运用流动性比率指标法,可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。()6操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险,不包括法律风险、战略风险和声誉风险。()7会计资本的数量小于经济资本的数量。()8战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。()9风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。()10交易账户中的项目通常按照模型计价,当缺乏可参考的市场价格时,可以按照市场价格计价。()11运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作风险管理的三大基础
3、管理工具之一。()12商业银行声誉风险管理政策中,不必进行定期的内部审计和现场检查。()13董事会和高级管理层不仅要制定常态的风险处理政策和流程,还应当制定危机处理程序,以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。()14采用风险为本的监管,是在有限资源约束下最具成本效益的选择。()15在抵押贷款证券化过程中,建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。()16绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。()17商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。()18在动产质押时,出质人和质权人应当订立书面的质押合同。()19成员单位的
4、连环担保使集团法人客户的信用风险放大。()20债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。()二、单项选择题(共80小题,每小题05分。下列选项中只有一项最符合题目要求。不选、错选均不得分。)21服从正态分布的随机变量X,其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为()。A068B095C099D0997322商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括()。A大米B石油C铂D黄金23商业银行内部经营管理活动中,战略风险识别通常可以从()三个层面人手。A战术、宏观和全局B战略、战术和全局C战术、宏观和微观D宏观战略
5、、中观管理和微观执行24已知某银行外汇交易部门年收益损失见下表,则该交易部门的经济增加值(EVA)为()万元。税后净利润经济资本乘数VaR(250,99%)资本预期收益率2000万元12.51000万元20%A1000B500C-500D-100025关于专有信息和保密信息,下列表述不正确的是()。A有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B专有信息是指如果与竞争者共享这些信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位的信息C保密信息则通常包括有关客户的信息,以及内部安排的一些详细情况D如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位,那么银行
6、可以选择不披露其具体内容,一般性披露也可以免除26下列比率或指标越高,表示商业银行的流动性风险越高的是()。A现金头寸指标B核心存款比例C易变负债与总资产的比率D流动资产与总资产的比率27根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则,金融资产的市场价值是指()。A金融资产根据历史成本所反映的账面价值B在评估基准日,自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值28关于商业银行流动性监管核心指标,下列表述不正确的是()。A流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动
7、性监管核心指标B核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标C流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算29关于企业现金流量分析,下列表述不正确的是()。A企业在开发期和成长期可能没有收人,现金流量一般是负值B企业成熟期销售收入增加,净现金流量为正值并保持稳定增长C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息30商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式,下列表述正确的是()。A抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有,将该动产作为
8、债权的担保B医院可以作为贷款担保的保证人C在动产质押中,债务人或第三方为出质人,债权人为质权人,移交的动产为质物D收受定金的一方不履行约定的债务的,应当全额返还定金31商业银行的下列情形中,属于系统缺陷造成操作风险的是()。A百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C某银行财务制度不完善,会计差错层出不穷D某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失32下列关于风险的说法,正确的是()。A对大多数商业银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中C对于衍生产品而言,对手违约造成的
9、损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险损失可以忽略不计D交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失33声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法,下列表述不正确的是()。A强化全面风险管理意识B改善公司治理和内部控制C制定风险对策并优先实施D预先作好应对声誉危机的准备34良好的银行公司治理应具备五个方面的特征,其中不包括()。A银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B完善的内部控制和风险管理体系C科学的激励约束机制D与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制35商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制
10、四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是()的主要方法。A风险识别B风险计量C风险监测D风险控制36关于风险识别分析,下列表述正确的是()。A风险识别的关键在于对风险影响因素的分析B失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质37已知回收金额为1亿元,回收成本为08亿元,违约风险暴露为15亿元,采用回收现金流法计算违约损失率为()。A8667%B1333%C1667%D20%38在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,若计算的风险价值为3万美元,则表明该银行的资产组合()
11、。A在1天中的损失有99%的可能性不会超过3万美元B,在1天中的损失有99%的可能性会超过3万美元C在1天中的收益有99%的可能性不会超过3万美元D在1天中的收益有99%的可能性会超过3万美元39假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为017%,060%,060%,根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为()。A017%B077%C136%D232%40已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。A880B1375C1100D100041关于商业银行市场风险限额管理,下列表述不正确的是()。A商业银行应当根据
12、业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整42下列属于审慎经营类指标的是()。A总资产净回报率B资本充足率C股本净回报率D成本收入比43进行资本充足率压力测试,压力情景应充分体现银行的()的特征。A经营和收益B风险和流动C收益和期限D经营和风险44定期压力测试原则上至少()年一次。A半B一C二D三45资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为()。A实际资本B监管资本C账面资本D经济资本46
13、某商业银行的贷款平均额为600亿元,存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元,流动性资产为100亿元,那么该银行的融资需求等于()亿元。A400B300C200D-10047假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为()。A500%B600%C700%D800%48战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划,下列表述不正确的是()。A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平,并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B战略规划必须建立在商业银行当前的实际
14、情况和未来的发展潜力基础之上,反映商业银行的经营特色C商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D战略规划应当从战略层面开始,深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面49ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是()。A息税前利润总利息支出B流动资产流动负债C留存收益总资产D普通股总资本50以下不属于市场风险的是()。A利率风险B汇率风险C法律风险D商品风险51全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法,下列选项没有体现的是()。A全球的风险管理体系B全面的风险管理范围C全程的风险管理过程D完全的风险规避制度52以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用,
15、说法错误的是()。A在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B使用经风险调整的业绩评估方法,不利于在银行内部建立正确的激励机制C在资产组合层面上,商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配,及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D在商业银行总体层面上,RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等53资本收益率的计算公式为()。ARAROC=(EL-NI)ULBRAROC=(UL-NI)ELCRAROC=(NI-EL)ULDR
16、AROC=(EL-UL)NI54风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交()批准。A监事会B高级管理层C董事会D其他部门55()是商业银行进行有效风险管理的最前端。A外部监督机构B财务控制部门C法律合规部门D内部审计部门56假设某银行在2006会计年度结束时,其正常类贷款为30亿元人民币,关注类贷款为15亿元人民币,次级类贷款为5亿元人民币,可疑类贷款为2亿元人民币,损失类贷款为1亿元人民币,则其不良贷款率为()。A15%B12%C45%D25%57已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元,可疑类贷款为2亿元,损失类贷款为3亿元,商业银行在当期为不良
17、贷款拨备的一般准备是2亿元,专项准备是3亿元,特种准备是4亿元,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A025B083C082D0358下列关于资产证券化的说法正确的是()。A具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点B在某种程度上,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C有利于分散信用风险,改善资产质量D以上都正确59下列不属于信用衍生产品特点的是()。A替代性B交易性C灵活性D债务的易变性60以下关于互换的说法不正确的是()。A互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约B较为常见的互换有利率互换和货币互换C利率互换涉及本金的交换D货币互换
18、是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换61以下关于期权的说法不正确的是()。A相比远期和期货,期权是一种更为复杂的非线性衍生产品B期权是现代金融创新的重要基础性工具C按照交易权利划分,期权分为美式期权和欧式期权D按照执行价格划分,期权分为价内期权、平价期权、价外期权62()是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A信用风险B声誉风险C操作风险D国家风险63选择关键风险指标的基本原则不包括()。A相关性B可持续性C可计量性D风险敏感性64()作为操作风险缓释的有效手段,一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A连续营业方案B购买商业保险C业务外包D降低操作
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