计量经济学绪论.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《计量经济学绪论.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计量经济学绪论.ppt(74页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、1,Econometrics计量经济学经济计量学,2,课程时间:116周;每周4节,其中8次上机实践,教师:呙玉红,办公地点:经济管理学院办公楼813室,邮箱:,电话:13600046100,3,课程内容提纲及学时安排:,第二章 线性回归的基本思想:双变量模型,第三章 双变量模型:假设检验,第五章 回归模型的函数形式,第六章 虚拟变量回归模型,第七章 模型选择:标准与检验,第八章 多重共线性,第九章 异方差,第一章 经济学的特征及研究范围,第四章 多元回归:估计与假设检验,第十章 自相关,上机实践课(第4、7、8、10、11、13、14、15周),4,教材及参考书:,3、计量经济学,李子奈等,
2、高等教育出版社,1、经济计量学精要,古扎拉蒂著,张涛译,机械工业出版社,2、计量经济学导论,伍德里奇著,中国人民大学出版社,5、计量分析方法与建模-Eviews应用及实例,高铁梅,清华大学出版社,4、计量经济学基础,张晓桐,南开大学出版社,6、计量经济学软件-Eviews的使用,于俊年,对外经贸大学大学出版社,5,课程成绩:,考勤及课堂表现、作业:30分,期末考试:70分,希望大家学习愉快!,6,为什么要学习计量经济学,思考: 本公司产品欲提价5元,请预测该商品未来的销售量?同时,对手公司产品欲提价3元,请预测本公司该商品未来的销售量?,7,例:凯恩斯理论、乘数效应和政策建议,Yt =Ct +
3、It +GtCt = +Yt +,最简单的凯恩斯模型(Keynes model)可以通过如下的方程组来描述,为了考察公共财政政策的成效, 需要知道政府支出对总收入的乘数效应。,实际上, 仅仅通过经济理论, 我们甚至无法知道具体消费函数形式。设定消费函数为线性关系仅是为了理论上的方便。,8,为什么要学习计量经济学,经济理论方法?-理论本身无法定量测度变量之间的强度关系。经济理论提出的命题和假说,多以定性描述为主。统计学方法?-涉及经济数据的收集、处理、绘图、制表等,而不是用这些数据来证明经济理论。,9,为什么要学习计量经济学,计量经济学方法 -不仅可以验证需求定律; -而且可以给出需求量和价格之
4、间的数值估计; -同时可以检验估计是否合理 -然后可以进行预测,重要性实用性,10,计量经济学在经济学研究中的作用,(一)验证经济理论或模型能否解释以往的经济数据(特别是重要的经验特征事实);(二)检验经济理论和经济假说的正确性;(三)预测未来经济发展趋势, 并提供政策建议。,11,什么是计量经济学?,计量经济学的方法论,学科性质发展历史定 义内容体系,四个阶段或八个步骤,示例说明,如何学好计量经济学,学习目标和方法,12,是经济学的一个分支学科是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科在经济学科中占据极重要的地位 萨缪尔森(P.Samuelson) :“第二次大战后的经济学是计量经
5、济学的时代”。,一、什么是计量经济学 -学科性质和地位,13,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R. Klein USA,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位,在大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学
6、课程表中最有权威的一部分,14,1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会1933年创刊Econometrica20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张20世纪70年代以来非经典(现代)计量经济学的发展自20世纪80年代以来,计量经济学在我国得到迅速传播和发展,一、什么是计量经济学-发展历史,15,计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。 经验表明,统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说,都是必要的,但本身并非是充分条件。三者结合起来,就是力量,这种结合便构成了计量经济
7、学。”,先修课程:微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计,一、什么是计量经济学-定义,阶段一: 建立模型;阶段二:估计参数;阶段三:检验模型;阶段四: 经济预测;,二、计量经济学方法论-四个阶段,16,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段一: 建立模型1、经济理论假定某商品的需求量取决于它的价格、代用品价格、消费者收入、消费者偏好;2、同时,在实际生活中,还有一些不重要因素以及随机因素的影响。在计量经济学中,这些因素也要反映在模型中。,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段二: 样本数据的收集1、模型中各变量的统计资料除 以外均为已知的。,样本数据,样本观测值
8、,统计资料,统计数据,时间序列数据,截面数据,合并数据或面板数据,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段二: 样本数据的收集,同一统计指标按时间顺序排列的数据列,时间序列数据,截面数据,合并数据或面板数据,如某企业商品在2000年-2011年的年销售额,同一时间、不同单位按同一指标排列的数据,如某企业商品在全国10个城市2011年的年销售额,若干期的时间序列和每期内的截面数据合并,如某企业商品在全国10个城市从2000年-2011年的年销售额,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段三: 模型参数的估计 利用这些变量的样本数据和计量经济学方法,估计模型中的待估参数,以确定经济变量之间的结构关
9、系。,案例1-利用计量经济学研究需求函数,阶段四: 模型检验,检验估计参数是否符合经济理论和实际经济问题的要求。,如某商品的需求量与该商品的价格应为反向变动关系,如果估计出的价格参数为正,则说明建立的模型不合适或者使用的估计方法不合适或者采用的样本数据有问题。,另,估计的参数过大或过小,都有可能不符合经济理论和要求。,用数理统计中关于假设检验的原理,对估计参数进行统计检验,对估计模型进行统计检验,对估计方法的假定条件进行检验。,经济预测,案例1-利用计量经济学研究需求函数,经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型,是从用于经济预测,特别是短期预测而发展起来的。 计量经济学模型是以模拟历史、
10、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 对于非稳定发展的经济过程,对于缺乏规范行为理论的经济活动,计量经济学模型预测功能失效。,23,计量经济学的目的,我们利用估计的模型做什么呢?,预测未来:应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。,结构分析:应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量,政策评价:通过计量经济模型仿真各种政策的置信效果,对不同的政策进行比较和评价。,24,Step1 建立一个理论假说;Step2 收集数据;Step3 设定数学模型;Step4 设立统计或经济计量模型;Step5 估计经济计量模型参数;Step6 检查模型的适用性:模型设定检验;
11、Step7 检验源自模型的假说;Step8 利用模型预测。,二、计量经济学方法论-八个步骤,25,案例,问题:经济形势对人们工作意愿的影响?问题1:是否有影响?问题2:影响的方向是怎样的?问题3:影响的程度是怎样的?,经济形势,人们的工作意愿,失业率UNR,劳动参与率LFPR,26,Step1 建立一个理论假说,劳动经济学中,有两个互相对立的假说,受挫-工人假说(效应),增加-工人假说(效应),经济形势恶化。即失业率,工作意愿下降,退出劳动力市场。即劳动参与率,许多后备工人进入劳动力市场,尽管报酬可能比较低。即劳动参与率,总而言之,劳动参与率的增减取决于两种效应的强弱对比。,反之,亦然。,如何
12、得到这一结果呢?这就成了一个实证问题。,实证分析需要定量信息,27,Step2 收集数据,28,Step3 设定数学模型,首先,根据变量数据做散点图(Scatter diagram) 以观测劳动参与率与失业率之间的关系。,图1-1 城市劳动力参与率与城市失业率回归图,29,Step3 设定数学模型,然后,根据散点图,写出两者之间的简单数学模型。,这表明:(1)两者呈线性关系; (2) 为线性函数的参数。,截距intercept,斜率slope,30,Step4 设立统计或计量经济模型,代表随机误差项(random error term),简称误差项( error term,包括:除CUNR以外
13、的其他所有影响CLFPRE的因素的影响;随机影响。,。,这是一个线性回归模型,这表明两个变量之间并非精确的线性关系,31,Step5 估计经济计量模型参数,通过数据,可采用不同的方法对模型参数进行估计。(OLS、MLE、GMM)在此,运用OLS方法进行估计。结果为:,32,真实数据点,拟合数据点,残差,这是根据真实数据估计得到的回归直线,表明了城市失业率和平均劳动参与率之间的关系,33,Step6 检查模型的适用性:模型设定检验,34,Step6 检查模型的适用性: 模型设定检验,实际平均每小时工资,哪个模型更为合适呢?,还可有增加其它自变量的模型,35,Step6 检查模型的适用性: 模型设
14、定检验,拟合优度检验,异方差性检验,变量显著性检验,统计检验由数理统计理论决定, 计量经济学检验 由计量经济学理论决定,自相关性检验,总体显著性检验,多重共线性检验, 经济意义检验根据拟定的符号、大小、关系,36,Step6 检查模型的适用性: 模型设定检验,经济意义检验,统计检验检验,计量经济学检验,CUNR上升,CLFPRE下降?合理否?,AHE82上升,CLFPRE下降?合理否?,受挫-工人假说支持,收入效应、替代效应,37,Step7 检验源自模型的假说,模型最终确定后,需要,验证估计的模型是否有经济意义;,估计的结果是否与经济理论相符。,我们不仅仅对模型参数的估计感兴趣,而且还对检验
15、源自某个经济理论(或先验经验)的假设感兴趣。,38,Step8 利用模型预测,我们利用估计的模型做什么呢?,预测未来,结构分析,政策评价,39,Step8 利用模型预测,根据1980-2009年数据,现知2010年的CUNR=6.0、AHE82=10,可求得2010年城市劳动参与率的预测估计值为:,预测准确吗?,40,Step8 利用模型预测,预测值,实际值,之间的差距为预测误差,图示法简单模拟,41,若是一个自变量,可直观理解为:,实际值,预测值,预测误差,我们希望这个差距越小越好,如何实现,后续学习!,42,(1)建立一个理论假说(2)收集数据(3)设定数学模型(4)设立统计或经济计量模型
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 计量 经济学 绪论
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内