银行从业风险管理真题及解析2009年.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date银行从业风险管理真题及解析2009年银符在线考试模拟题库B12风险管理真题2009年一、单选题以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目的要求,请选择相应选项1、下列关于风险分类的说法,不正确的是( )。 A按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险 B按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险 C按损失结果可以将风
2、险划分为纯粹风险和投机风险 D按诱发风险的原因,巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2、在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的风险管理水平 B资本金规模和商业银行的盈利水平 C资产规模和商业银行的盈利水平 D资本金规模和商业银行的风险管理水平3、20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段4、全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的资
3、产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级5、下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过保险手段来转移6、风险是指( )。 A损失的大小 B损失的分布 C未来结果的不确定性 D收益的分布7、风险与收益是相互影响、相互作用的,一般遵循( )的基本规律。 A高风险低收益、低风险高收益 B高风险高收益、低风险低收益 C低风险高收益 D高风险低收益8
4、、与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非盈利性和可转化性 B普遍性、非盈利性和可转化性 C普通性、盈利性和不可转化性 D普遍性、非盈利性和不可转化性9、如果一个资产期初投资100元,期末收入150元,那么该资产的对数收益率为( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.410、下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。 A恐怖袭击 B监管规定 C声誉受损 D黑客攻击11、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。 A建立完善的公司治理结构 B建立完善内部控制体制 C加强外部监管体制建设 D以上都不是12、广义的操作风险定义认为,( )以外的所
5、有风险均可视为操作风险。 A市场风险 B法律风险 C信用风险 D市场风险和信用风险13、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容( )。 A强化内控意识,树立内控优先理念 B完善激励约束机制 C提高内控制度的执行力 D以上都是14、 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来( )。 A声誉风险 B战略风险 C信用风险 D操作风险15、商业银行资产的流动性是指( )。 A商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售 B商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金 C商业银行流动负债数量的多少 D商业银行流动资产减去流动负债的值的大小16、由
6、于技术原因,商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A国家风险 B市场风险 C操作风险 D战略风险17、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括( )。 A改善公司治理结构 B推行全面风险管理理念 C确保各类主要风险得到正确识别和排序 D利用精确的数量模型进行量化18、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取以下风险管理措施( )。 A风险转移 B风险对冲 C风险补偿 D风险规避19、( )是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债
7、后的所有者权益。 A会计资本 B监管资本 C经济资本 D实收资本20、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。 A董事会 B监事会 C股东大会 D高层管理者21、经济资本主要用于规避银行的( )。 A非预期损失 B预期损失 C大规模损失 D普通性损失22、在影响操作风险的因素中,交易/定价错误是指( )。 A文件档案的制订、管理不善 B结算支付系统失灵或延迟 C银行员工专业知识相对缺乏,无法为产品定价 D未遵循操作规定,使交易和定价产生了错误23、操作风险评估的原则之一是自下而上,也就是说,要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素,必须将风险控制的关口前移,自下而上逐级开展操作风险的识别
8、与评估。这是因为( )。 A下级的业务种类少,相对简单容易识别,因此需从易到难、自下而上地评估 B自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范 C操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节 D上级的问题通常包含在下级出现的问题中24、代理业务是商业银行中间业务的一类,指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中,销售时进行不恰当的广告和不真实宣传,错误和误导销售,属于( )操作风险点。 A人员因素 B外部事件 C内部流程 D系统缺陷25、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的
9、差异构成了( )。 A久期缺口 B现金缺口 C融资缺口 D信贷缺口26、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求( )流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。 A小于 B大于 C等于 D以上都不对27、连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。 A8 B7 C6 D328、商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指( )。 A每天 B每月 C每周 D每年29、20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C资产负债风险管理模式 D全面风险管理模
10、式30、有效风险管理体系建设必须以( )为先导。 A健全的内部控制机制 B完善的公司治理机构 C先进的风险管理文化培育 D有效的风险治理策略31、在对外币的管理中,银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。 A必须 B不需要 C可以用也可以不用 D以上都不对32、( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策,对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A操作风险 B市场风险 C战略风险 D法律风险33、( )的推出标志着现代商业银行风险管理出现显著的变化。 A全面风险管理框架 B巴塞尔新资本协议 C巴塞尔资本协议 D以上都不是34、商业银行的资产主要是( )。 A固定资产 B非流动
11、资产 C金融资产 D无形资产35、银行可能遭受的国家风险包括( )。 A到期不还风险 B间接风险 C债务重新安排风险 D以上都是36、( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。 A市场信心 B市场稳定 C政府政策 D贷款数量37、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。 A资产业务 B负债业务 C贷款业务 D证券业务38、( )不是全面风险管理模式的特征。 A全球的风险管理体系 B全面的风险管理范围 C全程的风险预测过程 D全新的风险管理方法39、最常见的资产负债的期限错配情况指( )。 A将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长 B将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短
12、C全部资产与部分负债在持有时间上不一致 D部分资产与全部负债在到期时间上不一致40、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会( )。 A增强 B减弱 C不变 D无关41、( )对战略风险管理的结果负有最终责任。 A监事会 B股东大会 C公司治理层 D董事会42、下列不属于违反用工法造成损失的原因的是( )。 A劳资关系 B安全/环境 C未经授权的活动 D性别、种族歧视43、( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A经济资本 B会计资本 C监管资本 D实收资本44、下列属于操作风险外部风险指标的是( )。 A从业年限 B系统数量
13、C反洗钱警报数占比 D系统故障时间45、( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 A风险转移 B风险补偿 C风险对冲 D风险分散46、下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级 D在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级47、某银行2008年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2008年末成为损失类贷款,其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了1
14、50亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。 A16.67% B22.22% C25.00% D41.67%48、以下是贷款的转让步骤,其正确顺序是( )。 挑选出同质的待转让单笔贷款,并将其放在一个资产组合中; 办理贷款转让手续; 对资产组合进行评估; 签署转让协议; 双方协商(或投标)确定购买价格; 为投资者提供资产组合的详细信息。 A B C D49、企业集团可能具有以下特征:由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。 A直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投
15、资者 B直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者 C直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者 D直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者50、某企业2008年销售收入10亿元人民币,销售净利率为14%,2008年初所有者权益为39亿元人民币,2008年末所有者权益为45亿元人民币,则该企业2008年净资产收益率为( )。 A3.00% B3.11% C3.33% D3.58%51、某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币,净利润为1.2亿元人民币,折旧为0.2亿元人民币,无形资产摊销为0.1亿元人民币,所得税为0.3亿元人民币,
16、则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.452、下列关于客户信用评级的说法,错误的是( )。 A评价主体是商业银行 B评价目标是客户违约风险 C评价结果是信用等级和违约概率 D评价内容是客户违约后特定债项损失大小53、在客户信用评价中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。 A5Cs系统 B5Ps系统 CCAMELs系统 D4Cs系统54、根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.6Q%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
17、A0.17% B0.77% C1.36% D2.32%55、某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.2056、下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。 A债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级 D在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级57、按照( )不同,个人客户
18、评分可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。 A评分的阶段 B评分的方法 C评分的对象 D评分的结果58、对于商业银行来说,以下一般不采用的担保方式是( )。 A动产留置 B不动产抵押 C外资企业连带责任保证 D支票、汇票、本票等的抵押59、世界上第一个资产证券化产品是( )。 A转手转付证券 B资产支付证券 C知识产权证券化 D住房抵押贷款证券60、黄金价格波动属于( )。 A期权性风险 B利率风险 C汇率风险 D商品价格风险61、( ),标志着金融期货交易的开始。 A1968年,英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B1970年,美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C1972年,
19、美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 D1975年,美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易62、( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。 A股东大会 B董事会 C监事会 D董事长63、我国要求资本充足率不得低于( )。 A6% B7% C8% D9%64、在商业银行风险管理理论的管理模式中,不包括( )。 A负债风险管理模式 B资产风险管理模式 C内部管理模式 D全面风险管理模式65、对于全额抵押的债务,巴塞尔新资本协议规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以( ),该系数即巴塞尔
20、新资本协议所称的“底线”系数。 A0.75 B0.5 C0.25 D0.1566、采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元,回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为( )。 A13.33% B16.67% C30.00% D83.33%67、假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据巴塞尔新资本协议,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。 A18% B0 C-2% D2%68、根据Credit Risk+模型,假设一个组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。 A0.09 B0.08 C0.
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