计量经济学复习题(11页).doc
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1、-计量经济学复习题-第 10 页一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类_。AA函数关系与相关关系 B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指_。DA变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系3、进行相关分析时的两个变量_。AA都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量,一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以4、表示x和y之间真实线性关系的是_。CA B C D 5、参数的估计量具备有效性是指_。BA B C D 6、对于,以表示估计标准误差,表示回归值,则_。BA B C D 7
2、、设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定的的公式中,错误的是_。D A B C D 8、对于,以表示估计标准误差,r表示相关系数,则有_。DA B C D 9、产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为,这说明_。D A产量每增加一台,单位产品成本增加356元C产量每增加一台,单位产品成本平均增加356元10、在总体回归直线中,表示_。BA当X增加一个单位时,Y增加个单位B当X增加一个单位时,Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时,X增加个单位D当Y增加一个单位时,X平均增加个单位11、对回归模型进行检验时,通常假定 服从_。CA B C D 12、以Y表示实际观测值,表示回归估
3、计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使_。D13、以Y表示实际观测值,表示OLS估计回归值,则用OLS得到的样本回归直线满足_。A14、用一组有30个观测值的样本估计模型的显著性作t检验,则显著地不等于零的条件是其统计量t大于_。DAt(30) Bt(30) Ct(28) Dt(28)15、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为_。B16、相关系数r的取值范围是_。DAr-1Br1C0r1D1r117、判定系数R2的取值范围是_。CA R2-1B R21C0R21D1R2118、某一特定的X水平上,总体Y分布的离散度越大,即2越大,则_。AA预测区
4、间越宽,精度越低B预测区间越宽,预测误差越小C预测区间越窄,精度越高D预测区间越窄,预测误差越大19、如果X和Y在统计上独立,则相关系数等于_。CA 1 B 1 C 0 D 20、根据决定系数R2与F统计量的关系可知,当R21时,有_。DA F1 B F-1 C F0 D F21、在CD生产函数中,_。AA.和是弹性22、回归模型中,关于检验所用的统计量,下列说法正确的是_。DA 服从 B 服从C 服从 D 服从23、在二元线性回归模型中,表示_。AA 当X2不变时,X1每变动一个单位Y的平均变动。B 当X1不变时,X2每变动一个单位Y的平均变动。C 当X1和X2都保持不变时,Y的平均变动。D
5、 当X1和X2都变动一个单位时,Y的平均变动。24、根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有_。 CA.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 25、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关,则()A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)26、DW检验的零假设是(为随机误差项的一阶相关系数)A、DW0B、0C、DW1D、127、下列哪个序列相关可用DW检验(vt为具有零均值,常数方差且不存在序列相关的随机变量)Autut1+vt Butut1+2ut2+vtCutvt D
6、utvt+2 vt-1 +28、DW的取值范围是()A、-1DW0 B、-1DW1C、-2DW2D、0DW429、当DW4时,说明()A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关30、根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,显著性水平为0.05时,查得dl=1,du=1.41,则可以决断()A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自D、无法确定31、当模型存在序列相关现象时,适宜的参数估计方法是()A、加权最小二乘法B、间接最小二乘法C、广义差分法D、工具变量法3
7、2、对于原模型yt=b0+b1xt+ut,广义差分模型是指()33、采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况()A、0B、1C、-10D、0134、假定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的(其中St为产量,Pt为价格),又知:如果该企业在t-1期生产过剩,经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在()A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、随机解释变量问题35、根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4,已知在5%的置信度下,dl=1.35,du=1.49,则认为原模型()A、存在正的一阶自相关B、存在负的一阶自相关C、不存在一阶自相关D、无法
8、判断是否存在一阶自相关。36对于模型,以表示et与et-1之间的线性相关关系(t=1,2,T),则下列明显错误的是()A、0.8,DW0.4B、-0.8,DW-0.4C、0,DW2 D、1,DW0三、名词解释函数关系与相关关系线性回归模型总体回归模型与样本回归模型最小二乘法高斯马尔可夫定理总变量(总离差平方和)回归变差(回归平方和)剩余变差(残差平方和)估计标准误差样本决定系数相关系数显著性检验t检验经济预测点预测区间预测拟合优度残差四、简答1、在计量经济模型中,为什么会存在随机误差项?答:模型中被忽略掉的影响因素造成的误差;模型关系认定不准确造成的误差;变量的测量误差;随机因素。这些因素都被
9、归并在随机误差项中考虑。因此,随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。2、古典线性回归模型的基本假定是什么?答:零均值假定。即在给定xt的条件下,随机误差项的数学期望(均值)为0,即。同方差假定。误差项的方差与t无关,为一个常数。无自相关假定。即不同的误差项相互独立。解释变量与随机误差项不相关假定。正态性假定,即假定误差项服从均值为0,方差为的正态分布。3、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答:主要区别:描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量y与x的相互关系,而样本回归模型描述所观测的样本中变量y与x的相互关系。建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的,样本回归模
10、型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型,样本回归模型是随机模型,它随着样本的改变而改变。主要联系:样本回归模型是总体回归模型的一个估计式,之所以建立样本回归模型,目的是用来估计总体回归模型。4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。答:两者的联系:相关分析是回归分析的前提和基础;回归分析是相关分析的深入和继续;相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。两者的区别:回归分析强调因果关系,相关分析不关心因果关系,所研究的两个变量是对等的。对两个变量x与y而言,相关分析中:;但在回归分析中,和却是两个完全不同的回归方程。回归分析对资料的要求是:被解释变量y是随机
11、变量,解释变量x是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在满足古典假定条件下,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?答:线性,是指参数估计量和分别为观测值和随机误差项的线性函数或线性组合。无偏性,指参数估计量和的均值(期望值)分别等于总体参数和。有效性(最小方差性或最优性),指在所有的线性无偏估计量中,最小二乘估计量和的方差最小。6、简述BLUE的含义。答:在古典假定条件下,OLS估计量和是参数和的最佳线性无偏估计量,即BLUE,这一结论就是著名的高斯马尔可夫定理。7、对于多元线性回归模型,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t
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