(最新版)银行业风险管理(中级)考试在线刷题含答案(可下载).docx
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1、(最新版)银行业风险管理(中级)考 试在线刷题含答案(可下载)1.贷款重组应当注意的事项包括()oA.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估B.是否值得重组,重组本钱与重组后可减少的损失孰大孰小C.进入重组流程的原因D.对抵押品、质押物或保证人不需要进行评估E.是否属于可重组的对象或产品【答案】:A|B|C|E【解析】:贷款重组应当注意的事项包括:是否属于可重组的对象或产品,通 常,商业银行都对允许或不允许重组的贷款类型有具体规定;为何 进入重组流程,对此应该有专门的分析报告并陈述理由;是否值得 重组,重组的本钱与重组后可减少的损失孰大孰小,对将要重组的客 户必须进行细致科学的本钱收益分析
2、;对抵押品、质押物或保证人 一般应重新进行评估。【答案】:A|B|D|E【解析】:根据多样化投资分散风险原理,商业银行信贷业务应是全方位、多种 类的,而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银 行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式, 使授信对象多样化,从而分散和降低风险。12.根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量 方法,其中()风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】:D【解析】:高级计量法风险敏感度高,具有资本激励和管理激励效应,实现了风 险计量和风险管理有机结合,有助于展示银行风险管理成效。13.根据
3、死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%, 第一年的边际死亡率为2.50%,那么隐含的第二年边际死亡率约为()。A. 3.45%3.59%B. 3.67%4.35%【答案】:B【解析】:根据死亡率模型,两年的累计死亡率计算公式为:(1-MMR2) X (1 -MMR1) =1 CMR2,其中,MMRi表示第i年的边际死亡率,CMR2 表示两年的累计死亡率。根据题意得:MMR2 = 1- (1-6%) / (1- 2.5%)P3.59%。14 .在商业银行风险管理“三道防线”中,属于第二道防线的是()0A.风险管理部门B.监察稽核部门C.公司业务部门D.合规部门E.内部审计部门
4、【答案】:A|D【解析】:风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。其中,风险管理部门负 责监督和评估业务部门承当风险的业务活动。合规部门负责定期监控 银行对于法律、公司治理规那么、监管规定、行为规范和政策的执行情 况。C项属于第一道防线;BE两项属于第三道防线。15 .()是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B.发行优先股C.留存利润D.次级债券【答案】:C【解析】:一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。普通股 是银行核心一级资本主要内容,但发行普通股本钱通常较高,且银行 不能经常采用;留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式,相对于 发行股票来说,其本钱相对要低得多。
5、16 .客户信用评级中,违约概率的估计包括哪两个层面?()A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违 约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】:A【解析】:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用 评级中,违约概率的估计包括两个层面:单一借款人的违约概率;某一信用等级所有借款人的违约概率。17 .某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为()。A.较低国
6、别风险B.低国别风险C.较高国别风险D,中等国别风险【答案】:D【解析】:国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级,其中, 中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国 家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。18 .商业银行对内部评级体系验证的内容应包括()。A.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证【答案】:A|B|C|D|E【解析】:验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约 概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的 验证、内部评级政策和流程的验
7、证等多个方面。19 .以下有关关联交易的说法,正确的有()oA.与单一法人客户相比,集团法人客户信用风险具有内部关联交易频 繁的特征B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的 大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团 公司的统一管理和控制D.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业 提供半成品作为原材料,以及下游企业再将产成品提供给销售公司销【答案】:A|B|C|E【解析】:关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事 项安排。D项,国
8、家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制 而成为关联方。20 .以下关于商业银行资本规划的表述,错误的选项是()oA.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试,测算不同压力条件下的资 本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因 素C.对于轻度压力测试结果,银行应当在应急预案中明确相应的资本补 充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】:C【解析】:C项,对于重度压力测试结果,商业银行应当在应急预案中明确相应 的资本补充政策安排和应对措施,并充分考虑融资市场流动性变化, 合理设计资本补充渠道。21 .以下关于商业银行资本管理方法(
9、试行)的表述中,错误的有 ()oA.要求我国商业银行一级资本充足率不低于10.5%B.对于核心一级资本充足率,我国监管要求高于巴塞尔协议HI的监管 标准C.假设国内银行被认定为全球系统重要性银行,所适用的附加资本要求 不得低于巴塞尔委员会的统一规定D.将商业银行资本充足率监管要求分为最低资本要求,储藏资本要求 和逆周期资本要求E.要求我国商业银行核心一级资本充足率不低于8%【答案】:A|D|E【解析】:AE两项,商业银行资本管理方法(试行)要求一级资本充足率不 得低于6%,核心一级资本充足率不得低于5%,资本充足率不得低于 8%; D项,商业银行资本充足率监管要求包括最低资本要求、储藏资 本要
10、求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支 柱资本要求。22 .在商业银行的经营过程中,决定其风险承当能力的最重要因素是 ()oA,盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D,资本充足率水平和风险管理水平【答案】:D【解析】:在商业银行的经营管理过程中,决定其风险承当能力的两个重要因素 是:资本充足率水平,资本充足率较高的商业银行有能力接受相对 高风险、高收益的工程,比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争 力;商业银行的风险管理水平,资本充足率仅仅决定了商业银行承 担风险的潜力,而其所承当的风险究竟能否带来实际收益,最终取决 于商业银行的风
11、险管理水平。23.以下关于商业银行全面风险管理的说法,正确的选项是()oA.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务开展的每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理,扩大到信用风险、市 场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析,通过内部模型来识别、计量、监测 和控制风险【答案】:B|C|D|E【解析】:A项,全面风险管理表达在对商业银行所有层次的业务单位、全部种 类的风险进行集中统筹管理,风险存在于商业银行业务的每一个环 节,这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管
12、理绝 不仅仅是风险管理部门的职责,无论是董事会、高级管理层,还是业2.以下关于商业银行内部审计独立性的表述,错误的选项是()oA.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计 事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、 业务开展等方面的相对独立性D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展 审计工作【答案】:A【解析】:独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独 立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内 部审计部门的独立性和内部审计人员的独立
13、性。组织上的独立性是指 内部审计部门在一个特定的组织中,享有经费、人事、内部管理、业 务开展等方面的相对独立性,不受来自管理层和其他方面的干扰和阻 挠,独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计人员在审 计活动中不受任何来自外界的干扰,独立自主地开展审计工作。A项,务部门,乃至运营部门,每个人在履行工作职责时,都必须深刻认识潜在风险因素,并主动预防。24.以下关于正态分布曲线的描述正确的有()。A.关于x= U对称B.关于x= U不对称C.在x= u +。处有一个拐点D.在x= U处曲线最高E.在x= U 。处有一个拐点【答案】:A|C|D|E【解析】:正态分布曲线的性质包括:关于X=U
14、对称;在X=U处曲线最高;在x= u 土。处各有一个拐点。25 .商业银行对同时符合以下哪些条件的微型和小型企业债权的风险 权重为75%?()A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】:B|C|E【解析】:商业银行资本管理方法(试行)第六十四条规定,商业银行对同 时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%:企业符 合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准;商业银行对单家 企业(或企业集团)的风
15、险暴露不超过500万元;商业银行对单家 企业(或企业集团)的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高 于 0.5%。26 .某2年期债券久期为1.8年,债券目前价格为105.00元,市场利 率为3%,假设市场利率上升50个基点,那么按照久期公式计算,该债 券价格()oA.上涨 0.874%B.下跌 0.917%C.下跌 0.874%D.上涨 0.917%【答案】:C【解析】:久期(也称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性 的衡量。在市场利率有微小改变时,固定收益产品价格的变化可以表 示为:27.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的 无风险收益率为4%。如
16、果希望利用该风险资产和国债构造一个预期 收益率为6%的资产组合,那么该风险资产和国债的投资权重分别为()o50%, 50%A. 30%, 70%20%, 80%B. 40%, 60%【答案】:A【解析】:根据资产组合的收益率为:Rp = WlRl + W2R2,其中,两种资产的预 期收益率分别为R1和R2,每一种资产的投资权重分别为W1和W2 = 1-W1O此题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp = W1X8%+ (1-W1) X4% = 6%,可得 Wl = 50%, W2 = lWl = 50%。 28.关于久期,以下说法正确的有()oA.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感
17、度进行分析B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=DXP/ (1+y)D.久期又称持续期E.当市场利率发生变化时,固定收益产品的价格将发生反比例的变 动,其变动程度取决于久期的长短,久期越长,其变动幅度也就越大【答案】:A|B|D|E【解析】:C项,久期的数学公式应为dP/dy= DXP/ (1 + y)。29 .多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中()直 接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素 冲击来模拟转移概率的变化,得出模型中的一系列参数值。A. Credit Metrics 模型Credit Portfo
18、lio View 模型B. Credit Risk+模型Credit Monitor 模型【答案】:B【解析】:A项,Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出 在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最 大损失;C项,Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理,对贷 款组合违约率进行分析;D项,Credit Monitor模型属于客户评级模型, 不属于信用风险组合模型。30 .以下关于违约概率的说法,不正确的有()oA.违约概率是事后检验的结果B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率一般被具体定义为借款人内
19、部评级1年期违约概率与 0.02%中的较高者D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有 借款人的违约概率两个层面E.对任一级别的债务人,银行可以使用违约概率预测模型得到的每个 债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】:A|C【解析】:A项,违约频率是事后检验的结果,而违约概率是分析模型作出的事 前预测,两者存在本质的区别;C项,违约概率一般被具体定义为借 款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。31 .良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期 战略目标,以下事件可能引发商业银行声誉风险的有()oA.内控缺失导致违规案件层出不穷B.违反用
20、工法C.缺乏经营特色D.金融产品/服务存在严重缺陷E.缺乏社会责任感【答案】:A|B|C|D|E【解析】:良好的声誉是商业银行生存之本。商业银行一旦被发现其金融产品/ 服务存在严重缺陷(如电子银行业务缺乏足够的平安性和稳定性), 或内控缺失导致违规案件层出不穷,或缺乏经营特色和社会责任感, 那么即便花费大量的时间和金钱用于事后的危机管理,也难以弥补对 商业银行声誉造成的实质性损害。32 .在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳入()进行管 理。A.利率风险B.商品价格风险C.汇率风险D.操作风险【答案】:c【解析】:根据现行的国际和国内监管规那么,黄金价格波动被纳入商业银行的汇 率风险范
21、畴。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职 能(充当外汇资产),尽管在布雷顿森林体系崩溃后,黄金不再法定 地充当国际货币,但在实践中,黄金仍然是各国外汇储藏资产的一种 重要组成形式。33.巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备 首席风险官,关于首席风险官,以下说法中错误的选项是()oA.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线别离,不负管理和财务职责【答案】:C【解析】:商业银行公司治理指引指出,商业银行可以设立独立于操作和经 营条线的首席风险官。首席风险官负责商业银行的全面风险管
22、理,并 可以直接向董事会及其风险管理委员会报告。34.一般而言,由于汇率变动所造成的风险属于()oA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】:B【解析】:市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不 利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险,按风险类别可 分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。35 .风险管理部门在()的领导下,负责建设完善包括风险管理政策 制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会【答案】:B【解析】:风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下,负责建设完善包括 风险管理政策制度、工具
23、方法、信息系统等在内的风险管理体系,组 织开展各项风险管理工作,对银行承当的风险进行识别、计量、监测、 控制、缓释以及风险敞口的报告,促进银行稳健经营、持续开展。36 .通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率,得到汇率均值为1英 镑= 1.64美元,汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇 率波动基本符合正态分布,那么预期未来三个月中,英镑兑美元的汇率 有95%的可能性处于()美元之间。A. 1.565 1.7501.5901.690客观性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事 物的判断之上。3.关于久期分析,以下说法正确的选项是()。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反
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