《国际金融》作业题.doc
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1、 国际金融作业题一、 香港某商行于1999年9月17日拟向印度出口一批印刷机,原以港元向其报价,每台单价为90000港元,印商要该商行改用美元向其报价。如该日香港外汇市场牌价为USD/HKD7.78907.7910,问该商行应报多少美元最为合宜?该商行港元对美元的比价是多少? 二、 如果:GBP1=USD2.0000 USD1=DM2.4000 USD1=SF2.0000则 (1)GBP1=SF_ (2)DM100=SF_三、 德国某银行的即期汇率为USD/DM2.4000,当时美元的利率为年利17%,马克利率为年利13%,问(1)3个月远期美元应是升水还是贴水?为什么?(2)具体升水或贴水点
2、数是多少?四、华润公司机械部出口机床,每台SF10000,法国进口商要我公司出口部以FF向其报价,现已知汇率为:USD/SF2.00002.0010(苏黎世外汇市场牌价) USD/FF5.00005.0050(巴黎外汇市场牌价)问:我出口部应报多少法国法郎?五、设法国某银行的即期汇率牌价为:USD/FF6.24006.2430 3个月远期差价为: 360330问:(1)3个月远期的实际汇率是多少? (2)某商人如卖出3个月远期USD10000,可换回多少3个月远期FF? (3)按上述即期外汇牌价,如我公司机械出口部出口一批机床,原报价每台FF30000,现法国进口商要求我改用美元向其报价,则我
3、应报多少?为什么? (4)如上述机床出口,预计3个月后才能收汇,那么我方对其出口报价应如何调整, 为什么?六、我某粮油食品公司向欧洲某国出口一批北京填鸭,原报现汇价每箱DM300,现对方要求我方改用GBP报价,并要求给予3个月延期付款的优惠,问我方应将货价改报为多少GBP? 伦敦外汇市场某日牌价如下: 即期汇率 3个月差价 GBP/DM 2.98752.9895 4.324.12芬尼 (1马克=100芬尼) 1、英国三个月期利率为9%,美国为6%,外汇市场汇率USD1=GBP0.6525,若美国投资者用1532567.25美元进行投资,在两地分别获得利息收入多少?假定到期汇率不变,可获净利多少美元?如果到期美元对英镑升值3.5%,汇率变动为USD1=0.6753,将亏损多少美元?2、某日,在N.Y市场上 USD1=FF5.1 在Paris市场上 GBP1=FF8.51 在London市场上 GBP1=USD1.69 问可否套汇?现有1000万美元,如何套?3、设伦敦市场上的美元即期汇率为:GBP1=USD1.6125/30,美国和英国存款年利率分别为6%和10%,求一年期远期汇率?求美元升(贴)水额?
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