2022年山西省期货从业资格提升试卷2.docx
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1、2022年期货从业资格试题一 , 单选题 (共20题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1. 【问题】 期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,与客户之间可能发生利益冲突,应当遵循()的原则予以处理;不同客户之间存在利益冲突的,应当遵循()的原则予以处理。A.自身利益优先;先开发的客户利益优先B.自身利益优先;公平对待C.客户利益优先;公平对待D.客户利益优先;先开发的客户利益优先【答案】 C2. 【问题】 程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是()。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A3. 【问题】 期货交易是对抗性交易,在不考虑期货交易外部经济
2、效益的情况下,期货交易是()。A.增值交易B.零和交易C.保值交易D.负和交易【答案】 B4. 【问题】 表4-5是美国农业部公布的美国国内大豆供需平衡表,有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。 A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A5. 【问题】 普通投资者风险承受能力等级应与产品或服务风险等级的匹配,下列符合规定标准的是()。A.C1类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务B.C3类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4风险等级的产品或服务C
3、.C5类投资者可购买或接受R1、R2、R3、R4、R5风险等级的产品或服务D.C2类投资者可购买或接受R1、R2、R3风险等级的产品或服务【答案】 C6. 【问题】 流通中的现金和各单位在银行的活期存款之和被称作()。A.狭义货币供应量M1B.广义货币供应量M1C.狭义货币供应量MoD.广义货币供应量M2【答案】 A7. 【问题】 若中证500指数为8800点,指数年股息率为3,无风险利率为6,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。A.9240B.8933C.9068D.9328【答案】 B8. 【问题】 下列关于客户开户和交易编码的申请表述错误的是( )。A.期货
4、公司不得与不符合实名制要求的客户签署期货经纪合同B.期货公司为客户申请交易编码,应当向监控中心提交客户交易编码申请C.监控中心应当将当日通过复核的客户交易编码申请资料转发给相关期货交易所D.当日分配的客户交易编码,期货交易所于当日允许客户使用【答案】 D9. 【问题】 期货从业人员因执业过错给期货经营机构造成损失的,()。A.如果损失小,由期货公司承担全部责任B.由中国期货业协会决定如何承担责任C.由中国证监会决定如何承担责任D.由从业人员承担责任【答案】 D10. 【问题】 对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司,应当按照较高比例缴纳保障基金,各期货公司的具体缴纳比例由(
5、)根据期货公司风险状况确定。A.财政部B.中国证监会C.期货交易所D.期货公司保证金监控中心【答案】 B11. 【问题】 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12,股票的年波动率为10。若执行价格为50美元,则期限为1年的欧式看涨期权的理论价格为() 美元。A.5.92B.5.95C.5096D.5097【答案】 A12. 【问题】 证券期货经营机构应当加强资产管理计划的久期管理,不得设立不设存续期限的资产管理计划。封闭式资产管理计划的期限不得低于( )天。A.70B.80C.85D.90【答案】 D13. 【问题】 首席风险官任期届满前,期货公司董事会( )。A.可
6、以随时免除其职务B.应当提前30日将免除决定通知本人C.无正当理由不得免除其职务D.免除其职务须经监管部门批准【答案】 C14. 【问题】 期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的,()风险管理要求。A.可以降低B.不得降低C.必须提高D.不得提高【答案】 B15. 【问题】 根据期货市场客户开户管理规定,期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码,应当统一通过()办理。A.中国期货保证金监控中心有限责任公司B.证券公司C.期货交易所D.客户【答案】 A16. 【问题】 经营机构调整投资者风险承受能力等级的,应当将风险承受能力评估结果交投资者签署确认,并以()方式记载留存。A.
7、书面B.口头C.电子邮件D.网络信件【答案】 A17. 【问题】 因违法行为或者违纪行为被撤销资格的律师.注册会计师,自被撤销资格之日起未逾( )年的,不得申请期货公司董事.监事和高级管理人员的任职资格。A.1B.3C.5D.10【答案】 C18. 【问题】 根据下面资料,回答76-79题 A.上涨20.4B.下跌20.4C.上涨18.6D.下跌18.6【答案】 A19. 【问题】 期货公司应当聘请()对期货公司年度风险监管报表进行审计。A.会计师事务所B.律师事务所C.具备证券、期货相关业务资格的律师事务所D.具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所【答案】 D20. 【问题】 产品中嵌入的
8、期权是( )。A.含敲入条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权【答案】 D二 , 多选题 (共20题,每题2分,选项中,至少两个符合题意)1. 【问题】 国际市场较有代表性的短期利率期货品种包括( )。A.3个月欧洲美元期货B.3个月银行间欧元拆借利率期货C.3个月英镑利率期货D.2年期美国国债【答案】 ABC2. 【问题】 取得期货交易所全面结算会员资格的期货公司可以受托为( )办理金融期货结算业务。 A.客户B.非结算会员C.结算会员D.特别结算会员【答案】 AB3. 【问题】 一个红利证的主要条款如下表所示,请据此条款回答以下五题。A.跟踪
9、证B.股指期货C.看涨期权空头D.向下敲出看跌期权多头【答案】 AD4. 【问题】 期货从业人员不得疏怠履行应承担的义务有( )。 A.期货从业人应当严格按照有关期货业务规定办理相关期货业务B.期货从业人应当及时告知投资者有关期货业务的情况,对投资者了解交易情况等合理的要求,应当在其职责范围内尽快给予答复C.期货从业人员应当在法律法规及公司制度规定范围内根据客户授权进行期货业务D.期货从业人员在向投资者提供服务时应当公平地对待投资者【答案】 ABC5. 【问题】 客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易。期货公司可以存放甲保证金的账户包括( )。A.期货公司期货保证金账户B.期货
10、交易所专用结算账户C.客户登记的期货结算账户D.期货公司自有资金账户【答案】 AB6. 【问题】 S/N的掉期形式是( )。A.买进第二个交易日到期的外汇,卖出第三个交易日到期的外汇B.卖出第二交易日到期的外汇,买进第三个交易日到期的外汇C.买进下一交易日到期的外汇,卖出第二个交易日到期的外汇D.卖出下一交易日到期的外汇,买进第二个交易日到期的外汇【答案】 AB7. 【问题】 以下关于转换因子的说法,正确的有( )。A.是指各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值C.在合约上市时由交易所
11、公布D.其数值在合约存续期间不变【答案】 ABCD8. 【问题】 期货市场上的套期保值可以分为( )最基本的操作方式。 A.投机式套期保值B.避险式套期保值C.买入套期保值D.卖出套期保值E【答案】 CD9. 【问题】 相对于场内期权而言,场外期权在合约条款方面更加灵活,其优点好包括()。A.一对一交易B.有明确的买方和卖方C.有特定交割场所D.买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的了解【答案】 ABD10. 【问题】 银行是信用衍生品的主要参与者,其参与信用衍生品的原因主要有()。A.承担信用风险并获取收益B.实现信用资产组合的分散化C.降低特定的信用风险暴露D.充当信用衍生品的做市商或者交
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