天津市2023年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题B卷含答案.doc
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1、天津市天津市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理押年中级银行从业资格之中级风险管理押题练习试题题练习试题 B B 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、Y 银行在其 2020 年年度报告中披露,该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币,则下列解释正确的是()A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为
2、 5000 万元【答案】C2、假设某银行贷款客户优良且需求量大,但存款业务一直徘徊不前,资产中贷款比重很高,债券投资等资金业务比重较低。该行预计,为满足贷款需求,未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题,下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】C3、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高,为了扩大生产,企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用一年的收入偿还贷款,则该贷款申请()。A.合理,短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理,企业可以用利润来偿还贷款C.不合理,因为企业会产生新的费用,
3、导致利润率下降D.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D4、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等 6 类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险()。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】B5、下列选项中,()揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系,为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】C6、下列是期限错配出现的原因的是()。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存
4、款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D7、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是()。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】C8、公司机构存款通常(),对商业银行的流动性影响()。A.不够稳定,较大B.不够稳定,较小C.比较稳定,较大D.比较稳定,较小【答案】A9、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述,最不恰当的是()A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口,即净敞口限额B.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某
5、国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】B10、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元,其相关费用合计 60 万元,该笔贷款的预期损失为 40 万元,为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为()。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】B11、巴塞尔协议明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】B12、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】A13、下列关于气
6、候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述,最不恰当的是()A.2015 年 12 月,巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月,TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A14、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官,关于首席风险官,下列说法中错误的是()。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线
7、分离,不负管理和财务职责【答案】C15、下列商业银行资金来源中,()对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。A.居民储蓄B.政府税款C.证券业存款D.公共事业费收入【答案】C16、杠杆率监管覆盖了表外资产,弥补了()资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议 2.5)【答案】A17、()指商业银行接受客户委托,代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】A18、某商业银行持有 1000 万美元资产。700 万
8、美元负债,美元远期多头 500万,美元远期空头 300 万,则改商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B19、关于资本转换因子,下列说法错误的是()。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大,其资本转换因子越高C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C20、广义而言,()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】D21、绝对信用价差是指()。A.不同债券或贷款的收益率
9、之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】B22、最常见的资产负债的期限错配情况是()。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短【答案】C23、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】B24、商业银行资本管理办法(试行)是()正式施行的。A.2018 年 12 月 31 日B.2013 年 1 月 1 日C.2012 年 7 月 1 日D.2012 年
10、 6 月 7 日【答案】B25、下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是()。A.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C26、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】A27、在商业银行国别风险管理中,()的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经
11、济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】C28、绩效考评应坚持的原则是()。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】A29、在现金金融风险管理实践中,关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是()。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务,设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】A30、下列是期限错配出现的原因的是()。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存
12、款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】D31、根据商业银行资本管理办法(试行),采用操作风险高级计量法的商业银行,应具备至少_年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用_年期的内部损失数据。()A.5;3B.6;4C.5;4D.6;5【答案】A32、风险事件:A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B33、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性
13、,侧重点是分析()。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】A34、材料题风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A35、()应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件,准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况,正确识别和审核早期预警指标,在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】B36、在权
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