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1、天津市天津市 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷前冲刺试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、下列选项中,关于战略风险,叙述正确的是()。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】D2、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限,其中不包括()。A.10 天B.20 天C.30 天D.40 天【答案】C3、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的
2、要求_。()A.较低;较低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】D4、根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 1OSSCA1 的技术文件中所披露的信息,()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】D5、核心一级资本工具的合格标准之一:商业银行进入破产清算程序时,核心一级资本的清偿顺序排在()。A.普通股股东之前,一般债权人之后B.所有其他融资工具之后C.优先股股东之前,一般债权人之后D.存款人之后,一般债权人之前【答案】B6、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大
3、小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A7、下列关于信用风险的作用说法正确的是()。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】D8、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性,一般的限度为()。A.50B.80C.100D.150【答案】C9、()属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】C
4、10、下列关于声誉危机管理规划的说法,正确的是()。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生,所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】C11、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元,处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元,等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元,处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元,则两年
5、的累计死亡率为()。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B12、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息,商业银行过度依赖他们可能带来()。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】D13、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A14、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准()A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做
6、到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】C15、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有()的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】A16、商业银行的流动性覆盖率应当不低于()。A.50B.100C.150D.200【答案】B17、在操作风险计量的标准法中,商业银行的“代理服务业务”产品线的值为()。A.8B.12C.18D.15【答案】D18、根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为()A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B19、商业银行将()和经
7、营目标结合起来,是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】B20、远期汇率的决定因素不包括()。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】B21、下列关于战略风险管理的说法,正确的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结,吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】A22、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判
8、断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A23、在商业银行信用风险权重法下,下列表内资产风险权重最低的是()。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】B24、某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为 13。资产 1 和资产 2 的相关系数为 05,资产 2 的标准差为 1950,则资产 1 的标准差为()。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】B25、下列关于即期净敞口头寸的说法,不正确的是()。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C
9、.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】B26、新产品(业务)风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品(业务)研发投产过程中结合产品线的()和风险点,对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】D27、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是()。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C28、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括(?)。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】A29、电脑“千年虫”的风险,使世界各地的商业
10、银行为此支付了巨额费用。这一风险属于()引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】C30、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】A31、根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为()A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B32、()可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验,但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷
11、款不良率D.违约概率【答案】A33、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】C34、商业银行的流动性覆盖率应当不低于()。A.50B.100C.150D.200【答案】B35、假设某商业银行的资产负债管理策略是:资产以中长期项目贷款为主,而负债以活期存款为主,则该银行负债所面临的最主要的利率风险是()。A.期权性风险B.
12、基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】C36、压力情景应充分体现银行()的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】B37、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A38、材料题风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】A39、下列关于并行期信息披露要求描述正确的是()。A.并行期内只需披露商业银行资本管
13、理办法(试行)规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法(试行)规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法(试行)计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法(试行)规定的资本底线的定量信息【答案】B40、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】A41、下列不属于战略风险识别的层面的是()。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】A42、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率(P
14、D)为 2,贷款违约损失率(LGD)为 50,当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A.0.1 亿元B.0.2 亿元C.0.5 亿元D.1 亿元【答案】A43、1974 年德国赫斯塔特银行宣布破产时,已经收到许多合约方支付的款项,但无法完成与交易对方的正常结算,这属于()。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】D44、基本指标法资本计算中,总收入为净利息收入加净非利息收入,()。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备,不扣除营业费用C.不扣除拨备,也不扣除营业费用D.不扣除
15、拨备,扣除营业费用【答案】C45、以下关于操作风险评估方法的说法,不正确的是()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中,可依据评审对象的不同,采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法,定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】A46、商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D
16、.金融危机对行业发展产生影响【答案】A47、()是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D48、在现代金融风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现,据此下列描述最不恰当的是()。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】B49、材料题风险事件:A.信用风
17、险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】B50、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是 0.5 年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C多选题(共多选题(共 2020 题)题)1、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括()。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】ABD2、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。A.依靠历史数据
18、判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.尝试建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】BCD3、从银行自身的角度来看,有效的信息披露机制()。A.保持充足的资本水平B.明确市场约束作为资本监管的有效工具C.提升银行自身资本管理和风险管理水平D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险E.提高了银行信息的透明度【答案】ACD4、在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务会计错误的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算支付系统延迟E.文件合同缺陷【答案】ABC5、
19、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()。A.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】AC6、商业银行的资本应急预案应包括()等。A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.采用风险缓释措施成本分析【答案】ABCD7、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时,需要个人客户提供各种能证明个人()的相关资料。A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】ABCD8、下列属于资本的作用的是()。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答
20、案】ABCD9、商业银行资本管理办法(试行)中的资本监管要求为(?)。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和 10.5B.2.5的储备资本要求和 02.5的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快,商业银行需再计提 3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8E.系统重要性银行附加资本要求为 1【答案】ABD10、2015 年 6 月,我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式,覆盖 7 个期限,包括 50 亿人民币、23
21、亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求,支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.信用风险B.利率风险C.汇率风险D.战略风险E.声誉风险【答案】ABC11、风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算,就目前而言,常用的风险价值模型技术有()。A.方差协方差法B.蒙特卡罗法C.解释区间法D.历史模拟法E.高级计量法【答案】ABD12、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险培训管理B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】ABCD1
22、3、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有()。A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】ABCD14、2013 年 6 月 3 日,某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为 74,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。A.缩短资产久期,增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期,避免成本增高D.拉长负债久期,付出一定成本缓解流动性压力E.拉
23、长资产久期,提高资产盈利能力【答案】ABD15、KPMG 风险中性定价模型中用到的变量不包括()。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】D16、以下各项中属于银行内部流程中的流程无效因素的有()。A.缺乏必要的流程B.依赖手工录入C.设计不完善D.管理信息不准确E.项目资金不足【答案】BD17、风险限额管理的基本原则包括()。A.强调多样化风险B.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险C.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标D.强调集中度风险E.参考最佳市场实践,但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】BCD18、在商业银行风险管理实践中,通常将金融风险可能造成的损失分为()三大类。A.非预期损失B.灾难性损失C.非可控性损失D.可控性损失E.预期损失【答案】AB19、假设其他条件相同,则下列关于商业银行各种流动性比率的表述,正确的有()。A.银行敏感负债与总资产的比率越高,流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高,流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低,流动性风险越高D.银行核心存款比例越高,流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低,流动性风险越高【答案】ABD20、金融风险可能造成的损失包括()。A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.经营损失【答案】BCD
限制150内