海南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷B卷含答案.doc
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1、海南省海南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷前冲刺试卷 B B 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。()A.内部操作风险损失数据;外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据;外部数据C.业务经营环境;外部数据D.业务经营环境;内部控制因素【答案】B2、关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】B3、商业银行
2、可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力()。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】A4、在信息披露不充分的条件下,为了达到有效银行监管的目的,监管当局必须强化信息披露监控机制,下列说法不正确的是()。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点,进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大,监管者的能力越强,揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求,必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】B5、在商业银行国别风险管理中,
3、()的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】B6、商业银行的内部控制体系的要素不包括()。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】B7、已知一家商业银行的资产总额为 300 亿,风险资产总额为 200 亿,其中资产风险敞口为 80 亿,预期损失为 40 亿,那么该商业银行的预期损失率是()。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】A8、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能
4、够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】C9、内部评级系统的验证过程和结果应接受()检查,负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】A10、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价,反映客户_的大小。()A.收入水平和偿债能力;违约风险B.收入水平和偿债能力;道德风险C.偿债能力和偿还意愿;道德风险D.偿债能力和偿还意愿;违约风险【答案】D11、下列不属于风险水平类指标的是()。A.正常贷款
5、迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】A12、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】A13、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是()。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】A14、下列关于公允价值的说法,不正确的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.
6、若企业数据与市场预期相冲突,则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时,公允价值可通过现金流量法来获得【答案】D15、下列关于商业银行风险的说法正确的是()。A.市场风险指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比,信用风险的观察数据少,且不易获取【答案】D16、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()。A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B
7、.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】B17、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是()。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】D18、根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,()。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】C19、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采
8、用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】B20、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】C21、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为 600 亿元,其中 100 亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少 150 亿元,则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C22、下列不属于商业银行内部控制要素的是()。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】C23、
9、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】B24、商业银行管理操作风险,最主要的途径应当是()。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】A25、下列各项不属于单币种敞口头寸的是()。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】D26、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_,经济资本规模_,各种损失能被资本吸收的可能性将_。()A.越高;越大;越低B.不变;减小;变高C.越高;越大;越高D.越低;越小;
10、越高【答案】C27、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是()。A.银行应根据经济形势变化,建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量,构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】B28、借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万,经测算其违约概率为 2.5,违约回收率为 40,该笔贷款的信用 VaR 为 10 万,则该笔贷款的非预期损失为()万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D29、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行
11、使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的()日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】B30、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解,错误的是()。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离,可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】B31、风险偏好指标选取需要体现()。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】A32、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不包括()。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求
12、B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】C33、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户,其资产组合的总体风险一般会()。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】D34、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】D35、假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年收益率为 5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为 8%、6%、5%,其对应的概率
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