海南省2023年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc
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1、海南省海南省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A2、2008 年 1 月 24 日,当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案,银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了 500 亿欧元的股指期货,给银行带来了大约 49
2、 亿欧元的严重损失,这起舞弊案一 经曝出震惊了全球金融界。热罗姆 盖维耶尔在 2000 年加入法国兴业银行,一开始从事合规工作,2005 年,他被提升为初级交易员,在银行的 Delta One 产品组工作。他主要交易股指,是交易与销售业务条线的内容,比如德国的 DAX 股指、法国的 CAC40 和欧元的 STOXX 50。他的职责是寻找套利机会。法国兴业银行在 1 月 19 日发现一名在巴黎的交易员擅自设立仓位,并在未经许可的情况下大量投资于欧洲股指期货,兴业银行用了 3 天时间 对他的头寸进行平仓,而轧平这些仓位直接导致了该行多达 49 亿欧元的损失。由于热罗姆盖维耶尔对银行监管流程非常熟悉
3、,他进行了表面上看起来是套利,而实际上是投机的交易。他持有巨额的股指头寸,同时建立了虚假的对冲交易。事实上,他在豪赌股指的走向,随着日积月累,他未对冲的实际头寸高达上百亿欧元。这是全球银行业历史上涉案金额最大规模的交易员欺诈事件之一,给法国兴业银行带来了破产的风险。A.12%B.15%C.18%D.21%【答案】C3、假设等级为 B 的债券在发行第一年违约的总价值 200 万元,处于发行第一年的等级为 B 的债券总价值为 10000 万元,等级为 B 的债券在发行第二年违约的总价值 500 万元,处于发行第二年的等级为 B 的债券总价值仍为 10000 万元,则两年的累计死亡率为()。A.5.
4、9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B4、商业银行采用初级内部评级法,回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】A5、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿,若所有借款人的违约概率都是2,违约回收率为 30,则该资产的预期损失是()亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A6、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者来看,可以分为内部报告和外部报告,以下不属于内部报告的是()。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】A7、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工
5、具风险管理能力,银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿),要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A8、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】D9、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是()。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】C10、银行业监督管理法明确规定,银行业
6、监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括()。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】C11、以下不属于商业银行资本的作用的是()。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】C12、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中,商业银行不需要调整战略规划的是()。A.中国银行业实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化,提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案
7、】B13、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是()。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B14、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C15、()属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商
8、业银行造成损失的风险【答案】B16、假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿,若所有借款人的违约概率都是2,违约回收率为 30,则该资产的预期损失是()亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A17、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法,批量转让是指金融企业对()户/项以上的不良资产进行组包,定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】C18、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案。A.从下至上B.从上至下C.由内到外D.由外到内【答案】B19、关于表示在一定时间水平、一定概率下所
9、发生最大损失的要素是()。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D20、商业银行的零售存款通常被认为是()A.来源分散,流动性风险低B.来源分散,流动性风险高C.来源集中,流动性风险高D.来源集中,流动性风险低【答案】A21、商业银行对贷款风险进行分类,应以评估借款人的()为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】D22、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是()。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成,强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】B23、下列关于三种计算风险价值方法的优缺
10、点分析中,错误的是()。A.和B.和C.和D.只有【答案】A24、当用权重法计量风险监管资本时,()的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】C25、在我国银行监管实践中,()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】D26、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】C27、商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银
11、行的这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A28、下列债券的久期最长的是()。A.一张 10 年期、利率为 5的息票债券B.一张 8 年期、零息票债券C.一张 8 年期、利率为 5的息票债券D.一张 10 年期、零息票债券【答案】D29、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A900 亿元,负债 L800 亿元,资产久期为 DA6 年,负债久期为 DL3 年。根据久期分析法,如果年利率从 5.5上升到 6,则利率变化将使商业银行的整体价值()。A.增加 14.22 亿元B.减少 14.22 亿元C.增加 14.63 亿元
12、D.减少 14.63 亿元【答案】B30、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是()。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B31、()是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】D32、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】A33、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为(),该
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