《计量经济学》第5章数据.pdf
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1、计量经济学各章数据计量经济学各章数据第 5 章自相关性例 5.3.1中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性检验)。表 5.3.1 列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额(单位:亿元)和 GDP 指数(1978 年=100)的历年统计资料,试建立居民储蓄存款模型,并检验模型的自相关性。表 5.3.1我国城乡居民储蓄存款与GDP 指数统计资料年份存款余额yGDP 指数x年份存款余额yGDP 指数x19781979198019811982198319841985198619871988210.60281.00399.50523.70675.40892.501214.701622.602237.603073.
2、303801.50100.0107.6116.0122.1133.1147.6170.0192.9210.0234.3260.71989199019915146.907034.209107.00271.3281.7307.6351.4398.8449.3496.5544.1582.0638.2199211545.40199314762.39199421518.80199529662.25199638520.84199746279.80199853407.475.5案例分析:中国商品进口模型商品进口是国际贸易交往的一种常用形式,对进口国来说,其经济发展水平决定商品进口情况。这里,研究我国进口商品
3、 IM 与国内生产总值 GDP 的关系。有关数据见表 5.5.1。试建立中国商品进口模型。表 5.5.11989-2006 年我国商品进口与国内生产总值数据(亿元)国内生产总值 GDP进口总额 IM年份198916992.32199.9199018667.82574.3199121781.53398.7199226923.54443.3199335333.95986.2199448197.99960.1199560793.711048.1199671176.611557.4199778973.011806.5国内生产总值 GDP进口总额 IM年份199884402.311626.1199989
4、677.113736.4200099214.618638.82001109655.220159.22002120332.724430.32003135822.834195.62004159878.346435.82005183084.854273.72813.7思考与练习 10.表 1 给出了美国 1958-1969 年期间每小时收入指数的年变化率(y)和失业率(x)请回答以下问题:(1)估计模型yt b0b11ut中的参数b0,b1xt(2)计算上述模型中的 DW 值。(3)上述模型是否存在一阶段自相关?如果存在,是正自相关还是负自相关?(4)如果存在自相关,请用DW 的估计值估计自相关系数
5、。(5)利用广义差分法重新估计上述模型。自相关问题还存在吗?表 1美国 1958-1969 年每小时收入指数变化率和失业率年1958195919663196419651966196719681969Y4.23.53.43.03.42.82.83.64.35.06.16.7x6.85.55.56.75.55.75.24.53.83.83.63.511考虑表 2 中所给数据:表 2美国股票价格指数和 GNP 数据obs197019711972197319741974197419771978y45.7254.2260.2957.4243.8445.7354.4653.6953.70 x1015.51
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