青海省2023年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷A卷含答案.doc
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1、青海省青海省 20232023 年中级银行从业资格之中级风险管理考年中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺模拟试卷前冲刺模拟试卷 A A 卷含答案卷含答案单选题(共单选题(共 5050 题)题)1、关于头寸拆分,以下说法中错误的是()。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本,体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量,属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下,金融产品被从现金流角度拆分并重新组合,形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】B2、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 2
2、50 天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为 0.1%,标准差为 0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有 95%的可能性落在()。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】A3、()已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】C4、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C5、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述,最不恰当的是()A.
3、2015 年 12 月,巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017 年 6 月,TCFD 发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD 致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD 从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】A6、商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况的方法属于()。A.敏感性分析B.情景分析C.信号分析D.压力测试【答案】D7、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR 乘数因子不得低于()。A.4B.3
4、C.2D.5【答案】B8、国别风险的评估指标不包括()。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】C9、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感,通过(?),来评估商业银行的风险水平,并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】D10、商业银行采用()计量信用风险加权资产的,贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】B11、我国商业银行之间的竞争日趋激烈,普遍面临着收益下
5、降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势,各商业银行应重视并强化()的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】C12、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述,错误的是()。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时,可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后,不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D13、Y 银
6、行在其 2020 年年度报告中披露,该行一天中 99%的 VaR 值为 5000 万元人民币,则下列解释正确的是()A.Y 银行的投资组合在 1 天内有 99%的概率损失金额为 5000 万元B.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 99%C.Y 银行的投资组合在 1 天内损失超过 5000 万元的概率不大于 1%D.Y 银行的投资组合在 1 天内有 1%的概率损失金额为 5000 万元【答案】C14、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户,甲的信用评级低于乙,在其他条件相同的情况下,商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率,这种风险管理的方法属于()A.风险
7、补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】A15、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是()。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】D16、商业银行采用内部模型法,内部模型法覆盖率应不低于()。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C17、下列关于信用风险的说法,正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C18、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法,它更是一套完整的操作风险管理框架,下列不属于
8、其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】D19、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述,错误的是()。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台,能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化,以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D20、系统失灵导
9、致业务中断造成巨额损失,此种情景属于()压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】C21、从我国目前实施经济资本管理的经验看,完成信用风险的经济资本管理的环节不包括()。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划,明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况,在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标,对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划,具体配置可利用的各项资源【答案】D22、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是()。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动
10、资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】B23、下面关于内部评级法,说法错误的是()。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率,而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】A24、风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量,也要对组合层面、银行整体层面承担的
11、风险水平进行评估,也就是通常所说的()。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D25、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括()。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】A26、某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000 亿元,计划本年度注入1000 亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5,则本年度电子行业资本分配的限额为()亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】B27、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化,影响金融产品价值,从而给债权人或金融产
12、品持有人造成经济损失的风险属于()。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】A28、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】A29、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。()A.内部操作风险损失数据:外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据:外部数据C.业务经营环境:内部控制因素D.业务经营环境:外部数据【答案】B30、根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,监管类别“优”所对应的风险权重为()。A.100%B.50%C.70%D.0【答案
13、】C31、按照国际惯例,下列关于信用评定方法的说法,正确的是()。A.对企业采用评级方法,对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法,对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】A32、下列关于商业银行风险文化的描述,最不恰当的是()。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核,逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期,不能通过短期突击达到目的【答案】C33、假设投资者有两种金融产品可供选择,一是国债,年
14、收益率为 5.5%;二是银行理财产品,收益率可能为 8%、6%、5%,其对应的概率分别为 0.2、0.6、0.2,则下列投资方案中效益最高的是()。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】C34、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】A35、正常贷款迁徙率等于()。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期
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