富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金.pdf
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1、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 第 1 页 共 14 页 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 2010 年 3 月 31 日 2010 年 3 月 31 日 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二一年四月二十二日基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二一年四月二十二日 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 1
2、 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 4月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至
3、3 月 31 日止。2 基金产品概况基金产品概况 基金简称 国富弹性市值股票 基金主代码 450002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年6月14日 报告期末基金份额总额 4,057,593,064.23份 投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。投资策略 资产配置策略:一般情况下,投资决策委员会负责基金财产的配 2 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第
4、 1 季度报告 置策略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和研究部总监参加。在具体的资产配置过程中,本基金采用“自下而上”的资产配置方法,从上市公司的具体发展前景和未来的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,确定大类资产的配置。在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,确定本基金财产配置最终的选择标准。股票选择策略:本基金重点关注和选择具有成长性的股票,那些收益增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了本基金投资组合的基础,在此基础上,
5、再根据市场机会的变化,捕捉套利性和特殊性机会,以降低基金的整体风险并提升基金的超额收益。债券投资策略:本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守性措施。业绩比较基准 70%MSCI中国A股指数+25%中债国债总指数(全价)+5%同业存款息率 风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于股票型基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益都高于混合型基金。基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 3 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 3 主要财务指标和基金净值表现主要
6、财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益 100,722,039.942.本期利润-207,673,360.293.加权平均基金份额本期利润-0.05404.期末基金资产净值 5,491,892,600.265.期末基金份额净值 1.3535注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利
7、润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差-2010年第1季度-3.71%1.17%-3.21%0.91%-0.50%0.26%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 4 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2
8、010 年第 1 季度报告 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006 年 6 月 14 日至 2010 年 3 月 31 日)注:1、本基金的基金合同生效日为 2006 年 6 月 14 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:“股票资产占基金资产的 60%95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基
9、金资产净值的 5%”。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介基金经理(或基金经理小组)简介 5 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限 说明 张晓东 本基金的基金经理、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金经理 2006-6-
10、14-17年 张晓东先生,美国多米尼克学院亚太政治及经济分析硕士和上海交通大学应用数学学士。他曾就职位于美国旧金山的纽堡(Newport)太平洋投资管理公司,创立并管理纽堡大中华基金(股票),后担任香港阳光国际管理公司董事。张先生在香港的中信资本资产管理部担任董事期间创立并管理中信资本大中华基金,该基金为中信集团在海外发行的第一只股票型对冲基金。2004年10月张先生加入国海富兰克林基金管理有限公司,现任本基金基金经理,并同时担任富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金的基金经理。注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。4.2
11、管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律、法规和富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 6 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 2010 年第 1 季度报告 报告期内公司严格执行公平交易管理制度
12、,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期末,公司共管理了七只基金,即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金,其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金,富
13、兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金,其余五只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务,共管理了两只产品,即“农行国富成长一号”和“光大国富互惠一号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过 5%的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照异常交易监控与报告制度,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输
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