申万巴黎新动力股票型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf
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1、 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 10 页 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管
2、理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2
3、 基金产品概况基金产品概况 基金简称 申万巴黎新动力股票 基金主代码 310328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月10日 报告期末基金份额总额 5,060,231,297.41份 投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。投资策略 本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用
4、双线并行的组合投资策略,自上而下地进行证券品种的一级资产配置,自下而上地精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例;同时,根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型AAAM(Active Asset Allocation Model)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后
5、的优良回报。在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。业绩比较基准 天相成长 100 指数收益率*80%中信标普国债指数收益率*20%。风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,其风险和预期收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人 中
6、国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)1.本期已实现收益 94,209,545.392.本期利润 652,995,333.483.加权平均基金份额本期利润 0.12584.期末基金资产净值 4,311,714,689.815.期末基金份额净值 0.8521注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2)上述基
7、金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去三个月 16.95%1.75%12.63%1.25%4.32%0.50%3.2
8、.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2005 年 11 月 10 日至 2009 年 12 月 31 日)注:根据本基金基金合同,本基金股票投资比例为基金净资产的 60%至 95%,股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于 80;债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的 5%至 40%,其中
9、现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的 5%以上。在本基金合同生效后六个月内,达到上述比例限制。申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明 张鹏 本基金基金经理 2008-12-1-7年 上海财经大学经济学博士。自 2003年起从事金融工作,先后就职于东吴证券、鹏华基金等,从事宏观经济、策略等研究工作。2005年5月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2007年9月至2008年1
10、2月任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2008年12月起任申万巴黎新动力证券投资基金基金经理,2009年7月起同时任申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕
11、交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括关于基金投资交叉交易行为的管理规则、关于基金投资公平交易行为的管理规则,标准交易指引等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内
12、的公平交易。依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 6依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对
13、投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执
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