汉兴证券投资基金二00六年半年度报告.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《汉兴证券投资基金二00六年半年度报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汉兴证券投资基金二00六年半年度报告.pdf(30页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 汉兴证券投资基金 二 00 六年半年度报告汉兴证券投资基金 二 00 六年半年度报告 报告期年份:二 00 六年 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:交通银行 送出日期:二 00 六年八月二十九日 汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于 2006 年 8 月 25 日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 目目 录录 TU一、UT TU基金简介UT.1 TU二、UT TU主要财务指标和基金净值表现UT.2 TU(一)主要财务指标UT.2 TU(二)基金净值表现UT.3 TU三、UT TU管理人报告UT.4 TU(一)基金管理人及基金经理小组情况UT.4 TU
3、(二)遵规守信说明UT.4 TU(三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释UT.4 TU(四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望UT.5 TU四、UT TU托管人报告UT.6 TU五、UT TU财务会计报告(未经审计)UT.6 TU(一)会计报告书UT.6 TU(二)会计报表附注UT.9 TU六、UT TU基金投资组合报告(2006 年 6 月 30 日)UT.19 TU(一)基金资产组合情况UT.19 TU(二)按行业分类的股票投资组合UT.19 TU(三)报告期末股票投资明细UT.20 TU(四)报告期内股票投资组合的重大变动UT.21 TU(五)报告期末按券种分类的债券投资
4、组合UT.23 TU(六)债券投资的前五名债券明细UT.23 TU(七)投资组合报告附注UT.24 TU七、UT TU基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人UT.24 TU八、UT TU重大事件揭示UT.25 TU九、UT TU备查文件目录UT.27 汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 1一、基金简介一、基金简介(一)基金名称:汉兴证券投资基金 基金简称:基金汉兴 交易代码:500015 运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1999 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额:3,000,000,000.00 份 基金合同存续期:15 年 基金份额上市交易的证券交易所:上海证
5、券交易所 上市日期:2000 年 1 月 10 日(二)投资目标:本基金为平衡型证券投资基金,兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型上市公司和债券的同时,兼顾成长型上市公司的投资,充分注重投资组合的流动性,从而为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全,谋求基金资产的长期稳定收益。投资策略:坚持长期投资的同时加强波段操作,注重投资组合的长、中、短线相结合,适度投资、分散风险;根据行业研究的成果,在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性,精选个股,强调组合的成长和价值的平衡。基金业绩比较基准:无 基金风险收益特征:无(三)基金管理人:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区广东路 689
6、号海通证券大厦 13、14 层 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 13、14 层 邮政编码:200001 法定代表人:陈敏 信息披露负责人:林志松 电话:95105686 传真:021-63410600 电子邮箱:HTUUTH(四)基金托管人:交通银行 注册地址:上海市仙霞路 18 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 2邮政编码:200120 法定代表人:蒋超良 信息披露负责人:张咏东 联系电话:021-68888917 传真:021-58408836 电子邮箱:(五)本基金选用的信息披露报刊:中国证券报、上海证券报、
7、证券时报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址:HTUUTH 基金半年度报告置备地点:富国基金管理有限公司 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦13、14 层 交通银行 上海市浦东新区银城中路 188 号交银金融大厦 上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号(六)注册登记机构名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 注册登记机构地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼 二、主要财务指标和基金净值表现二、主要财务指标和基金净值表现(一)主要财务指标 会计期间:06 年 1 月 1 日到 06 年 6 月 30 日 财务指标 2006 年上半年度 1 基金本期净
8、收益 511,845,408.82元 2 基金份额本期净收益 0.1706元 3 期末可供分配基金收益-11,984,222.30元 4 期末可供分配基金份额收益-0.0040元 5 期末基金资产净值 3,612,755,967.22元 6 期末基金份额净值 1.2043元 7 基金加权平均净值收益率 16.96%8 本期基金单位净值增长率 40.66%9 基金份额累计净值增长率 37.51%提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 3(二)基金净值表现 1、汉兴证券
9、投资基金历史各时间段份额净值增长率表 阶段 净值增 长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 1.91%4.76%过去三个月 27.43%3.87%过去六个月 40.66%2.85%过去一年 44.50%2.27%过去三年 44.90%2.23%过去五年 5.79%2.17%自基金成立起至今 37.51%2.21%注:由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此表只列示基金的净值表现。2、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%99-1
10、2-3000-12-3001-12-3002-12-3003-12-3004-12-3005-12-30 注:截止日期为 2006 年 6 月 30 日。由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准,此图只列示基金的净值表现。汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 4三、管理人报告三、管理人报告(一)基金管理人及基金经理小组情况 1、基金管理人 富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金
11、管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止 2005 年 6 月 30日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)和富国天时货币市场基金六只开放式证券投资基金。2、基金经理小组 丁加波先生,生于 1974 年,经济学硕士,5 年证券从业经历,曾任大鹏证券投资银行部项目经理、富国基金管理
12、公司研究部研究员、汉博基金基金经理助理、动态平衡基金基金经理助理、汉博基金基金经理。(二)遵规守信说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、汉兴证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。(三)对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 本基金在报告期内净值增长率 40.66%,报告期内本基金在 26 个可比股票型基金中排名第 2
13、1。在报告期内本基金实现了净值的稳定增长,但与同行比存在一定差距,我们将努力通过投资策略调整使本基金业绩下半年实现良好表现。汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 5汉兴基金年初对行情判断较为乐观,在大类资产配置上始终保持较高的股票仓位,操作较为成功。行业配置方面,较为成功的对银行、食品饮料、传媒、商业、电子元器件及私有化板块进行了配置。但由于 05 年底对 06 年宏观调控政策的理解存在一定程度的偏差,认为国家宏观调控对上述行业有负面影响,因此年初忽略了对房地产、有色金属和工程机械等行业的配置。个股选择方面,重点对一些所处行业景气度高、市场竞争地位强、未来 3 年业绩复合增长率高的公司采取
14、买入持有的策略。(四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 对于 2006 下半年 A 股市场我们有如下判断:(1)上半年宏观经济增长加速,宏观调控压力加大。上半年 GDP 继续快速增长。固定资产投资继续加快,有过热迹象,不过投资结构得到优化;1-5 月货币供应继续加快,完成了全年规划的 70%,明显过快,CPI 和 PPI 双双走高,显示通胀压力存在。新一轮的宏观调控已经开始,调整频率频繁,但下半年总体还是谨慎的,过度的可能性较小。(2)下半年 A 股市场震荡将加剧,但总体偏暖。市场经过快速上涨,整体估值水平基本合理。但资金面依然宽松,相对其他可投资市场,如地产、期货市场,股票市场依然存在较
15、大的投资机会;另一方面,随着中国外贸继续高速增长,人民升值压力继续增大,海外资金流入国内的速度将加快;此外,随着国家经济结构调整战略的稳步推进,一些与国家战略相符产业与上市公司将有较好的投资机会。(3)关注 3 大投资主题“十一五”期间,国家经济战略将实现重大转型,与此相对应的行业与公司值得重点关注:1、自主创新类公司的将迎来宽松的生存发展环境,重点看好装备制造业、通信设备和软件服务业以及具有自主创新能力的军品公司。2、符合消费升级的行业或公司将稳定增长,重点关注数字电视、商贸旅游、食品饮料等行业和公司。3、在美元逐渐走弱和人民币升值步伐将加快背景下,价值重估故事还将继续,我们继续看好银行、有
16、色金属中的锌等品种。汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 6四、托管人报告四、托管人报告 2006年上半年,托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中,严格遵守了 证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。2006年上半年,富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了证券投资基金法等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。2006年上半年,由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资
17、基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。五、财务会计报告(未经审计)五、财务会计报告(未经审计)(一)会计报告书 1、2006 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位:人民币元 1、2006 年 6 月 30 日资产负债表 金额单位:人民币元 资 产 期末数 年初数 资产:银行存款 286,930,229.75216,180,288.46 清算备付金 23,333,755.3529,840,346.70 交易保证金 1,160,479.64881,465.52 应收证券清算款 10,008,425.06 应收股利 应收利息 11,179,333
18、.985,850,400.98 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 2,647,260,159.071,779,892,559.27 其中:股票投资成本 2,021,932,140.091,689,977,015.96 债券投资市值 738,069,197.76543,221,344.80 其中:债券投资成本 738,657,027.22540,580,679.16 权证投资市值 0.000.00 其中:权证投资成本 0.000.00 买入返售证券 汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 7待摊费用 其他资产 资产合计 3,707,933,155.552,585,874,830.79 3,
19、707,933,155.552,585,874,830.79 负债:负债及基金持有人权益 应付证券清算款 85,225,522.429,140,412.12 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 4,259,010.253,162,722.26 应付托管费 709,835.04527,120.37 应付佣金 2,825,727.062,373,011.71 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 1,928,986.501,844,986.50 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 228,107.06100,000.00 其他负债 负债合计 95,177,188.3317,148,252.
20、96 基金持有人权益:实收基金 3,000,000,000.003,000,000,000.00 未实现利得 624,740,189.5292,556,208.95 未分配收益-11,984,222.30-523,829,631.12 持有人权益合计 3,612,755,967.222,568,726,577.83 负债与持有人权益总计 3,707,933,155.552,585,874,830.79 3,707,933,155.552,585,874,830.79 所附附注为本会计报表的组成部分 2、2006 年上半年度经营业绩表 金额单位:人民币元 2、2006 年上半年度经营业绩表 金额
21、单位:人民币元 项 目 本期数 上年同期数 一、收入 538,734,807.18538,734,807.18-56,687,956.78-56,687,956.78 1、股票差价收入 497,103,441.96-95,565,507.23 2、债券差价收入 52,952.27-175,943.87 3、权证差价收入 11,613,502.57 4、债券利息收入 8,432,247.348,802,515.90 5、存款利息收入 698,590.31820,053.99 6、股利收入 20,816,398.7129,416,403.26 7、买入返售证券收入 0 8、其他收入 17,674.
22、0214,521.17 汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 8二、费用 26,889,398.3623,006,867.22 26,889,398.3623,006,867.22 1、基金管理人报酬 22,369,241.5219,243,339.22 2、基金托管费 3,728,206.923,207,223.15 3、卖出回购证券利息支出 544,046.98310,383.21 4、利息支出 5、其他费用 247,902.94245,921.64 其中:上市年费 29,752.7829,752.78 信息披露费 148,765.71148,767.52 审计费用 49,588.57
23、49,588.57 银行电汇费 4,883.145,286.00 交易所回购手续费 3,462.741,246.77 债券帐户维护费 10,950.0010,780.00 三、基金净收益 511,845,408.82-79,694,824.00-79,694,824.00 加:未实现利得 532,183,980.57-64,960,906.59 四、基金经营业绩 1,044,029,389.39-144,655,730.59 1,044,029,389.39-144,655,730.59 所附附注为本会计报表的组成部分 3、2006 年上半年度基金收益分配表 金额单位:人民币元 3、2006
24、年上半年度基金收益分配表 金额单位:人民币元 项目 本期数 上年同期数 本期基金净收益 511,845,408.82-79,694,824.00加:期初基金净收益-523,829,631.12-391,278,952.78加:本期损益平准金 可供分配基金净收益-11,984,222.30-470,973,776.78减:本期已分配基金净收益 期末基金净收益-11,984,222.30-470,973,776.78-11,984,222.30-470,973,776.78 所附附注为本会计报表的组成部分 4、2006 年上半年度基金净值变动表 金额单位:人民币元 4、2006 年上半年度基金净值
25、变动表 金额单位:人民币元 项目 本期数 上年同期数 一、期初基金净值 2,568,726,577.832,644,866,534.04二、本期经营活动:基金净收益 511,845,408.82-79,694,824.00未实现利得 532,183,980.57-64,960,906.59经营活动产生的基金净值变动数 1,044,029,389.39-144,655,730.59三、本期向持有人分配收益:汉兴证券投资基金 2006 年半年度报告 9向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 四、期末基金净值 3,612,755,967.222,500,210,803.45 所附附注为本会计报表的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 证券 投资 基金 00 半年度 报告
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内