富国天源平衡混合型证券投资基金二00八年半年度报告.pdf
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1、 富国天源平衡证券投资基金 2008 年半年度报告 富国天源平衡混合型证券投资基金富国天源平衡混合型证券投资基金 二二 00 八年半年度报告八年半年度报告 报告期年份:二 00 八年 基金管理人:富国基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行 送出日期:二 00 八年八月二十五日 富国天源平衡证券投资基金 2008 年半年度报告 重要提示重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于
2、 2008 年 08 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。签发:富国基金管理有限公司董事长 富国天源平衡证券投资基金 2008 年半年度报告 目目 录录 基金简介.1 主要财务指标、基金净值表现.2 一、主要会计数据和财务
3、指标.2 二、基金净值表现.3 管理人报告.4 一、基金管理人及基金经理情况.4 二、遵规守信说明.5 三、公平交易专项说明.5 四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释.5 五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.6 托管人报告.6 财务会计报告(未经审计).7 会计报告书.7 会计报表附注.10 投资组合报告(2008 年 06 月 30 日).23 一、报告期末基金资产组合情况.23 二、报告期末按行业分类的股票投资组合.23 三、报告期末股票投资明细.24 四、报告期内股票投资组合的重大变动.26 五、报告期末按券种分类的债券投资组合.27 六、报告期末债券投资的前五名债
4、券明细.27 七、投资组合报告附注.27 基金份额持有人户数、持有人结构.28 开放式基金份额变动.28 重大事件揭示.29 备查文件目录.31 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 1基金简介基金简介 一、基金名称:富国天源平衡混合型证券投资基金 基金简称:富国天源 交易代码:100016 运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2002 年 08 月 16 日 报告期末基金份额总额:942,523,822.79 份 二、投资目标:尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。本基金为平衡型证券投资基金,将基金资产按比例投资于股票和债券,在股票投资中
5、主要投资于成长型股票和价值型股票,并对基金的投资组合进行主动的管理,从而使投资者在承受相对较小风险的情况下,尽可能获得稳定的投资收益。投资策略:采取自上而下主动性管理策略,资产配置突出两个层面的平衡,一、资产配置的平衡,通过主动调整基金资产中股票和债券的投资比例,以求基金资产在股票市场和债券市场的投资中达到风险和收益的最佳平衡;二、持股结构的平衡,即通过调整股票资产中成长型股票和价值型股票的投资比例实现持股结构的平衡。在投资于良好成长性上市公司的同时,兼顾收益稳定的价值型上市公司。业绩比较基准:本基金采用“证券市场平均收益率”作为衡量本基金操作水平的比较基准。证券市场平均收益率=中信标普 30
6、0 指数收益率65%中信国债指数收益率30%同业存款利率5%风险收益特征:本基金为平衡型证券投资基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其长期平均的风险和预期收益低于积极成长型基金,高于国债、指数型基金和价值型基金。三、基金管理人:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 邮政编码:200120 法定代表人:陈敏 信息披露负责人:林志松 电话:95105686、4008880688 传真:021-68597799 电子邮箱: 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告
7、 2四、基金托管人:中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 78 层 邮政编码:100037 法定代表人:项俊波 信息管理负责人:李芳菲 联系电话:01068424199 传真:01068424181 电子邮箱: 五、本基金选用的信息披露报刊:中国证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址: 基金半年度报告置备地点:富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦 78 层 六、注册登记机构名称:富国基金管理有限公司 注册登记机构
8、办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层 主要财务指标、基金净值表现主要财务指标、基金净值表现 一、主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 序号 主要财务指标 2008 年上半年度1 本期利润-383,955,085.252 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 30,498,949.523 加权平均基金份额本期利润-0.37804 期末可供分配利润-110,149,246.255 期末可供分配份额利润-0.11696 期末基金资产净值 832,374,576.547 期末基金份额净值 0.88318 加权平均净值利润率-33.99%9 本期份额净值增长率-
9、30.40%富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 310 份额累计净值增长率 109.06%提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2007 年 07 月 01 日基金执行企业会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”,计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润,
10、原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。二、基金净值表现 1、富国天源平衡混合型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月-12.54%2.04%-14.40%2.19%1.86%-0.15%过去三个月-15.35%1.88%-16.77%2.11%1.42%-0.23%过去六个月-30.40%1.83%-31.94%1.97%1.54%-0.14%过去一年-16.10%1.64%-14.05%1.69%-
11、2.05%-0.05%过去三年 106.57%1.29%130.16%1.33%-23.59%-0.04%自基金成立起至今 109.06%1.07%73.88%1.13%35.18%-0.06%2、自基金合同生效以来富国天源平衡混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 4-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%2002-8-162003-6-162004-4-162005-2-162005-12-162006-10-162007-8-162008-6-16天源
12、平衡基金天源平衡基金基金基准基金基准 注:截止日期为 2008 年 06 月 30 日。管理人报告管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人 富国基金管理有限公司于 1999 年 04 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001年 3 月从北京迁址上海。2003 年 09 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止 2008 年 6 月 30日,本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投
13、资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(2008 年 05 月 28 日成立,成立期不足两个月)九只开放式证券投资基金。2、基金经理 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 5李为冰先生,1968 年出生,管理学博士,自 2001 年开始从事证券行业工作,曾就职于兴业证券研发
14、中心、资产管理部,曾任富国基金管理有限公司研究策划部研究员。二、遵规守信说明 本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天源平衡混和型证券投资基金的管理人严格按照基金法、证券法、富国天源平衡混和型证券投资基金基金合同以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。三、公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交
15、易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下开放式基金(混合型)业绩比较:基金名称 基金类型本报告期净值增长率 业绩比较基准收益率富国天源平衡混合型证券投资基金 混合型-30.40%-31.94%富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 混合型-35.73%-35.67%富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)混合型-34.24%-34.16%3、异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。四、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释 本基金在报告期内净
16、值增长率为-30.40%。按照晨星分类,今年以来本基金在 44 个积极配置型基金中排名 19,最近 1 年的风险评价为低。2008 年上半年沪、深股市单边深幅下跌,投资者遭受较大损失,相对表现较好的行业有农林牧渔,煤炭,医药,相对表现较差的是有色、房地产、交运设 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 6备、造船、金融服务等。从行业上看,表现较好的都是需求弹性相对较弱的行业,而表现较差的行业无一例外都是强周期性行业。围绕着年初对 2008 年投资机会不大的判断,本着价值投资理念,针对高通胀条件下宏观经济增速下降的预期,08 年上半年本基金适当降低了股票的配置,同时维持了债券投资的比
17、例,本基金的国债投资下限比例为 30%。上半年本基金在投资品种上逐步减持了相对配置较重的有色金属、房地产、金融行业,增加了相对周期性较弱的食品饮料、化工和家用电器行业,维持了对煤炭股的配置,总体保持了组合品种的均衡配置和仓位的适当稳定。五、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望 2008 年下半年本基金将继续维持股票品种的适当均衡配置,股票投资比例继续保持较低水平,适当增加前期超跌幅度较大的行业配置,逐步增加食品饮料、医药板块投资,维持煤炭股的投资,把握长期持有和波段操作的节奏。托管人报告托管人报告 在托管富国天源平衡混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行严格遵守证券投资基金法相关
18、法律法规的规定以及富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同、富国天源平衡混合型证券投资基金托管协议的约定,对富国天源平衡混合型证券投资基金管理人富国基金管理有限公司2008 年 01 月 01 日至 2008 年 06 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人认为,富国基金管理有限公司在富国天源平衡混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规,在各重要
19、方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本托管人认为,富国基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的富国天源平衡混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 7金持有人利益的行为。中国农业银行托管业务部 2008 年 08 月 21 日 财务会计报告(未经审计)财务会计报告(未经审计)会计报告书 会计报告书 一、2008 年 06 月 30 日资产负债表 金额单位:人民币元 一、2008 年
20、 06 月 30 日资产负债表 金额单位:人民币元 资产 2008-06-302007-12-31 银行存款 18,423,749.6353,830,085.74结算备付金 5,684,579.805,421,808.17存出保证金 1,410,000.001,410,000.00交易性金融资产 803,945,874.881,433,955,926.68其中:股票投资 530,846,780.24963,315,970.98 债券投资 273,099,094.64470,639,955.70衍生金融资产 779,681.451,145,955.38应收证券清算款 100,000,000.00
21、应收利息 4,369,445.527,815,145.06应收申购款 152,347.53414,006.55其他资产 547.03547.03 资产合计 934,766,225.841,503,993,474.61 负债 2008-06-302007-12-31 卖出回购金融资产款 99,999,750.00应付证券清算款 7,355,641.53应付赎回款 64,901.8615,417,097.26应付管理人报酬 1,087,162.101,881,097.33应付托管费 181,193.65313,516.25应付交易费用 637,366.36687,862.95应付税费 31,634
22、.0031,634.00应付利息 44,785.74其他负债 344,855.59415,030.33负债合计 102,391,649.3026,101,879.65 所有者权益 实收基金 942,523,822.791,164,772,958.97未分配利润-110,149,246.25313,118,635.99 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 8所有者权益合计 832,374,576.541,477,891,594.96 负债和所有者权益总计 934,766,225.841,503,993,474.61所附附注为本会计报表的组成部分 二、2008 年上半年度利润表 金
23、额单位:人民币元 二、2008 年上半年度利润表 金额单位:人民币元 项目 2008 年上半年度2007 年上半年度 一、收入-365,753,868.44378,840,741.991利息收入 6,403,692.6413,486,190.55其中:存款利息收入 506,847.621,663,263.17债券利息收入 5,896,845.027,992,915.07买入返售金融资产收入 3,830,012.312投资收益 41,954,617.20233,000,937.79其中:股票投资收益 30,829,408.89219,097,978.35债券投资收益 6,671,540.69-2
24、18,626.78衍生工具收益-162,720.83205,740.00股利收益 4,616,388.4513,915,846.223公允价值变动收益-414,454,034.77129,964,492.574其他收入 341,856.492,389,121.08 二、费用 18,201,216.8127,995,796.901管理人报酬 8,450,696.5014,028,804.912托管费 1,408,449.402,338,134.113交易费用 6,673,158.8810,755,445.394利息支出 1,554,771.12753,803.63其中:卖出回购金融资产支出 1,
25、554,771.12753,803.635其他费用 114,140.91119,608.86 三、利润总额-383,955,085.25350,844,945.09 所附附注为本会计报表的组成部分 富国天源平衡证券投资基金 2008 年上半年度报告 9三、2008 年上半年度所有者权益(基金净值)变动表 金额单位:人民币元 三、2008 年上半年度所有者权益(基金净值)变动表 金额单位:人民币元 所附附注为本会计报表的组成部分 2008 上半 2007 上半 项目 实收基未分配润所有者权益合计实收基未分配润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基净值)1,164,772,958.97 313,1
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