申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《申万巴黎添益宝债券型证券投资基金2009年第4季度报告.pdf(12页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 第 1 页 共 12 页 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 2009 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二一年一月二十二日 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 21 重要提示重要提示 基金管
2、理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2010 年 1 月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。2
3、 基金产品概况基金产品概况 基金简称 申万巴黎添益宝债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月4日 报告期末基金份额总额 368,490,086.45份 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求稳定的当期收入和总回报。投资策略 在大类资产的配置上,本基金主要根据宏观经济与市场运行趋势的综合分析,决定在转债、债券、IPO/转债申购和现金资产上的资金分配。本基金的债券投资研究依托公司整体的债券研究平台,通过自上而下的宏观基本面和资金技术面分析,确定一个阶段对债券市场整体的把握,并确定投资组合的期限和策略。本基金主要利用信用分析对信用产品进行投资选择,信用分析包括信
4、用评级体系和信用环境分析。在一级市场申购策略方面,本基金将研究首次发行股票及发行转债公司的基本面,估计上市后的合理价格,判断是否参与新股及转债的一级市场申购。业绩比较基准 中债总指数(全价)申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 3风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金 基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎添益宝债券B 下属两级基金的交易代码 310378 310379 报告期末下属两级基金的份额总额 125,0
5、75,421.93份 243,414,664.52份 3 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)主要财务指标 申万巴黎添益宝债券A 申万巴黎添益宝债券B 1.本期已实现收益 1,618,067.702,516,784.182.本期利润 3,370,708.916,986,099.913.加权平均基金份额本期利润 0.02660.02764.期末基金资产净值 128,109,529.03248,466,531.265.期末基金份额净值 1.0241.021注:1)本期已实现收益
6、指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、申万巴黎添益宝债券、申万巴黎添益宝债券 A:阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比
7、较基准收益率标准差 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 4过去三个月 2.71%0.15%-0.25%0.05%2.96%0.10%2、申万巴黎添益宝债券、申万巴黎添益宝债券 B:阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月 2.61%0.16%-0.25%0.05%2.86%0.11%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基
8、准收益率的历史走势对比图(2008 年 12 月 4 日至 2009 年 12 月 31 日)1申万巴黎添益宝债券 A:2申万巴黎添益宝债券 B:申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 5 注:根据本基金基金合同,本基金的投资比例为:债券类资产投资比例为基金资产的80%-100%;股票等权益类资产的投资比例为基金资产的 0-15%;现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;股票限于新股申购、可转债转股获得,不在二级市场主动买入股票及权证。上述投资比例限制自基金合同生效 6 个月起生效。4 管理人报告管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组
9、)简介基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期证券从业年限说明 周鸣 本基金基金经理 2009-6-25-9年 清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作,先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等,从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万巴黎基金管理有限公司投资管理总部,2009年6月起任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理及申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。王成 本基金基金经理 2008-5-6 2009-12-86年 北京大学经济学学士。自2001年起从事金融工作,2004年起从事基金行业,历任
10、长信基金管理有限公司交易部交易主管,固定收益部债券投资基金经理,申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 62005年11月至2006年9月任长信利息基金(原利息收益基金)基金经理,2007年7月至2009年6月任申万巴黎收益宝货币市场基金基金经理,2008年12月至2009年12月任申万巴黎添益宝债券型证券投资基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有
11、人谋求最大利益。本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。4.3 公平交易专项说明公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括 关于基金投资交叉交易行为的管理规则、关于基金投资公平交易行为的管理规
12、则,标准交易指引等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见指引的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,
13、强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的证券备选库中的证券,而且对于我司内部严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易
14、部必须确保日内公平交易的合 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 2009 年第 4 季度报告 7规执行,执行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。4.3.3 异常交易行为的专项说明 无。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 巴黎 添益宝 债券 证券 投资 基金 2009 季度 报告
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内