申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf
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1、 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 1 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 2009 年 9 月 30 日 2009 年 9 月 30 日 基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:报告送出日期:二九年十月二十七日二九年十月二十七日 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 21 重要提示1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报
2、告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2009 年 10月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2009 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。申万巴黎新经济混合型证券投资基
3、金 2009 年第 3 季度报告 32 基金产品概况 2 基金产品概况 基金简称 申万巴黎新经济混合 交易代码 310358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 12 月 6 日 报告期末基金份额总额 6,917,344,446.90 份 投资目标 本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。投资策略 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,自上而下地进行证券品种的一级资产配置
4、和和行业配置,自下而上地精选个股。基于基础性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股票的基本面分析、社会和谐发展影响综合评估体系对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选择。业绩比较基准 新华富时 A200 指数收益率*85%金融同业存款利率*15%风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,其风险和预期
5、收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。基金管理人 申万巴黎基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 43 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2009 年 7 月 1 日-2009 年 9 月 30 日)1.本期已实现收益 415,701,890.272.本期利润-340,629,817.893.加权平均基金
6、份额本期利润-0.04674.期末基金资产净值 4,495,190,882.335.期末基金份额净值 0.6498注:1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2)上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基
7、金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 过去三个月-7.71%2.23%-4.70%2.05%-3.01%0.18%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2006 年 12 月 6 日至 2009 年 9 月 30 日)申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年
8、第 3 季度报告 5 注:根据本基金基金合同,本基金股票(含权证)投资比例为基金净资产的 45%至 95%,一般情况下为 80%至 95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至 80%以下(最小可以至 45%);权证投资比例为基金净资产的 0%至 3%;债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的 5%以上,通常情况下为 5%至 20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资产的 5%以上。上述投资比例限制自基金合同生效 6 个月起生效。4 管理人报告4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金
9、经理期限姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限说明 魏立 本 基 金基 金 经理 2009-9-4-6 年 特许金融分析师(CFA),英国帝国理工大学管理学硕士。1997 年起任上海华虹 NEC 电子有限公司工程师,自 2004年起从事金融工作,先后任职于东方证券股份有限公司研究所、富国基金管理有限公司。2006 年 7 月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2007 年 9月至 2009 年 6 月任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理助理。2009年 6 月起任申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基金经理,2009 年 9 月起同时任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理。申万
10、巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 6常永涛 本 基 金基 金 经理 2006-7-28 2009-9-4 18 年 澳门国际大学工商管理硕士。自 1992年起开始从事证券市场投资工作,从事股票市场、债券市场的投资,曾任四川省信托投资公司上海证券管理总部副总经理。自 2001 年起开始从事基金管理工作,2001 年至 2004 年任职大成基金管理有限公司交易部、基金经理部基金经理,2003 年 11 月至 2004 年 10 月任大成基金景福基金经理。2004 年 12月加入本公司,2005 年 11 月至 2008年 12 月任申万巴黎新动力股票型证券投资基金基金经理
11、,2006年7月至2009年 9 月任申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金经理。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守证券法、证券投资基金法及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营
12、、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 我司于 2004 年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004 年年底就颁布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括关于基金投资交叉交易行为的管理规则、关于基金投资公平交易行为的管理规则,标准交易指引等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。依据中国证监会 2008 年 3 月 20 日颁布的 证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见指引的精
13、神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2009 年第 3 季度报告 7我司建立并实施了严格的投资授权制度,投
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