计量经济学课件第11章、12章.ppt
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1、1第第1111章章 回归课题研究回归课题研究11.1 选择主题选择主题11.2 收集数据收集数据11.3 高级数据来源高级数据来源11.4 对研究课题的实用性建议对研究课题的实用性建议11.5 撰写研究报告撰写研究报告11.6 回归分析的用户清单及应用指南回归分析的用户清单及应用指南2第第1212章章 时间序列模型时间序列模型动态模型动态模型非平稳变量非平稳变量312.1动态模型动态模型12.1.1 分布滞后模型分布滞后模型 回归模型不仅含有解释变量的当前值,还回归模型不仅含有解释变量的当前值,还含有它们的滞后值含有它们的滞后值.注意注意:此类模型的构造也基本上是来源于经此类模型的构造也基本上
2、是来源于经济理论济理论,而不是为了克服自相关等问题而不是为了克服自相关等问题.4 在在经经济济运运行行过过程程中中,广广泛泛存存在在时时间间滞滞后后效效应应。某某些些经经济济变变量量不不仅仅受受到到同同期期各各种种因因素素的的影影响响,而而且且也也受受到到过过去去某某些些时时期期的的各各种种因因素素甚甚至至自自身身的的过过去去值值的的影响。影响。通通常常把把滞滞后后的的解解释释变变量量叫叫做做滞滞后后变变量量(Lagged Lagged VariableVariable),含含有有滞滞后后变变量量的的模模型型称称为为分分布布滞滞后后模模型。型。分分布布滞滞后后模模型型考考虑虑了了时时间间因因素
3、素的的作作用用,使使静静态态分分析析的的问问题题有有可可能能成成为为动动态态分分析析,所所以以又又称称动动态态模型(模型(Dynamical ModelDynamical Model)。)。56分布滞后模型分布滞后模型例如:消费函数例如:消费函数 通通常常认认为为,本本期期的的消消费费除除了了受受本本期期的的收收入入影响之外,还受前影响之外,还受前1 1期,或前期,或前2 2期收入的影响:期收入的影响:Y Yt t=0 0+1 1X Xt t+2 2X Xt-1t-1+3 3X Xt-2t-2+t tX Xt-1t-1,X Xt-2t-2为滞后变量。为滞后变量。7 一个例子:一个例子:假定某消
4、费者以后每年的收入增加假定某消费者以后每年的收入增加20002000元,元,他可能会把各年增加的收入按以下形式分配,当他可能会把各年增加的收入按以下形式分配,当年增加消费支出年增加消费支出800800元,第二年增加消费支出元,第二年增加消费支出600600元,第三年又增加消费支出元,第三年又增加消费支出400400元,把所余部分元,把所余部分用于储蓄。用于储蓄。所以可以把消费函数写成:所以可以把消费函数写成:8可能的问题可能的问题:1 1、没有先验准则确定滞后期长度;、没有先验准则确定滞后期长度;2 2、X的的各各期期滞滞后后项项之之间间可可能能存存在在高高度度线线性性相相关关,即即模模型型存
5、存在在高高度的多重共线性;度的多重共线性;3 3、如果滞后期较长,将缺乏足够的自由度进行估计和检验。、如果滞后期较长,将缺乏足够的自由度进行估计和检验。解解决决方方法法:使使用用动动态态模模型型,即即用用应应变变量量的的滞滞后后变变量量代代替替解解释释变变量的所有滞后项。量的所有滞后项。9有限分布模型:有限分布模型:0 0:短短 期期(short-run)(short-run)或或 即即 期期 乘乘 数数(impact(impact multiplier)multiplier),表表示示本本期期X X变变化化一一单单位位对对Y Y平平均均值值的的影响程度。影响程度。i i(i=1,2(i=1,
6、2,s),s):动态乘数或延迟系数,表示各:动态乘数或延迟系数,表示各滞后期滞后期X X的变动对的变动对Y Y平均值影响的大小。平均值影响的大小。1012.1.2 12.1.2 什么是动态模型什么是动态模型111212.1.3 12.1.3 动态模型的实例动态模型的实例P233P2331312.2 12.2 序列相关性和动态模型序列相关性和动态模型 对动态模型,序列相关会造成参数的对动态模型,序列相关会造成参数的OLSOLS估计值的偏误,但第估计值的偏误,但第9 9章所讨论的序列相关的章所讨论的序列相关的后果、侦察和补救,要么不正确,要么需要后果、侦察和补救,要么不正确,要么需要针对滞后应变量
7、的存在而进行修正。针对滞后应变量的存在而进行修正。1412.2.1 12.2.1 序列相关性使动态模型产生偏误序列相关性使动态模型产生偏误1512.2.2 12.2.2 动态模型中序列相关的检验动态模型中序列相关的检验拉格朗日乘数检验拉格朗日乘数检验P235P2351612.2.3 12.2.3 动态模型序列相关性的修正动态模型序列相关性的修正1 1、改进设定:可能遗漏变量或滞后分布的形式不对、改进设定:可能遗漏变量或滞后分布的形式不对2 2、工具变量法:找一个变量,与、工具变量法:找一个变量,与 高度相关,但与高度相关,但与 不相关不相关的变量。的变量。3 3、修正的、修正的GLSGLS:较
8、复杂。:较复杂。总之总之,序列相关造成动态模型估计的偏误序列相关造成动态模型估计的偏误,但消除方程的但消除方程的序列相关很困难序列相关很困难.1712.3 Granger12.3 Granger因果关系因果关系分布滞后模型的应用分布滞后模型的应用:为经济因果关系提供证据为经济因果关系提供证据:GrangerGranger检验:问:检验:问:v两个变量之间在时间上有先导滞后关系,两个变量之间在时间上有先导滞后关系,我们能不能从统计上侦破其因果导向呢?我们能不能从统计上侦破其因果导向呢?即哪个变量引导另一个变量?即哪个变量引导另一个变量?v例如:是货币供给的增加刺激例如:是货币供给的增加刺激GDP
9、的增长,的增长,还是还是GDP最终导致政府增加货币供给?最终导致政府增加货币供给?18GrangerGranger检验的回归方程检验的回归方程其中其中 1t1t与与 2t2t是不相关的。是不相关的。19两个变量之间的四种关系两个变量之间的四种关系v从从X X到到Y Y的单向因果关系的单向因果关系(不全为不全为0 0;全为全为0 0););v从从Y Y到到X X的单向因果关系的单向因果关系(不全为不全为0 0;全为全为0 0););vX X与与Y Y之间存在双向的因果关系;之间存在双向的因果关系;vX X与与Y Y两个变量是独立的,不存在因果关系。两个变量是独立的,不存在因果关系。20Grang
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